YDUQJ105

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasYDUQ3 R$ 10,60

Prêmio

R$ 0,67

+6,35% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,70

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,04

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,63

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,23

YDUQ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~57%

aprox., pelo delta

Histórico da série YDUQJ105 a partir de 11/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,62prêmio +9% vs. justo (caro)mercado R$ 0,67 · usa a vol. histórica de YDUQ3

Vol. implícita 50,9%Vol. histórica (YDUQ3, 63 pregões) 46,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de YDUQ3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,57

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,263

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,67.

Preço: comprada a R$ 0,67 contra um preço justo de R$ 0,62 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 50,9% de vol contra 46,2% que YDUQ3 realizou. Vol cara contra você — YDUQ3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,67 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 11,23 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,60 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,67
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,67YDUQ3 R$ 10,6047.200 contr.
17/09/2026R$ 0,63
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,65YDUQ3 R$ 10,4117.200 contr.
16/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,69YDUQ3 R$ 10,101.300 contr.
15/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,52YDUQ3 R$ 10,15144.300 contr.
14/09/2026R$ 0,41
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,45YDUQ3 R$ 9,9249.600 contr.
11/09/2026R$ 0,47
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,51YDUQ3 R$ 9,91500 contr.
10/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,56YDUQ3 R$ 10,09281.900 contr.
09/09/2026R$ 0,60
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,68YDUQ3 R$ 10,2012.800 contr.
08/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52YDUQ3 R$ 9,956.800 contr.
04/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,43YDUQ3 R$ 9,647.000 contr.
03/09/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39YDUQ3 R$ 9,49500 contr.
02/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34YDUQ3 R$ 9,3111.800 contr.
31/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17YDUQ3 R$ 8,7310.000 contr.
27/08/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22YDUQ3 R$ 8,861.100 contr.
15/10/2025R$ 1,46
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,46YDUQ3 R$ 11,94500 contr.
07/10/2025R$ 1,74
mín R$ 1,74 · máx R$ 1,74YDUQ3 R$ 11,99100 contr.
02/10/2025R$ 1,86
mín R$ 1,86 · máx R$ 1,86YDUQ3 R$ 12,35200 contr.
16/09/2025R$ 3,64
mín R$ 3,64 · máx R$ 3,64YDUQ3 R$ 13,97300 contr.
11/09/2025R$ 3,45
mín R$ 3,45 · máx R$ 3,45YDUQ3 R$ 13,78100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	YDUQ3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,47	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 10,60	—	R$ 0,70	21	47.200
17/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,49	R$ 0,65	R$ 0,63	R$ 10,41	—	R$ 0,70	9	17.200
16/09/2026	R$ 0,69	R$ 0,52	R$ 0,69	R$ 0,52	R$ 10,10	—	—	4	1.300
15/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 10,15	—	—	12	144.300
14/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,37	R$ 0,45	R$ 0,41	R$ 9,92	—	R$ 0,60	12	49.600
11/09/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,51	R$ 0,47	R$ 9,91	—	R$ 0,60	5	500
10/09/2026	R$ 0,49	R$ 0,47	R$ 0,56	R$ 0,53	R$ 10,09	—	—	238	281.900
09/09/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,68	R$ 0,60	R$ 10,20	—	—	16	12.800
08/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 9,95	—	—	2	6.800
04/09/2026	R$ 0,43	R$ 0,42	R$ 0,43	R$ 0,42	R$ 9,64	—	—	3	7.000
03/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 9,49	—	—	1	500
02/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 9,31	—	—	3	11.800
31/08/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 8,73	—	—	2	10.000
27/08/2026	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 8,86	—	—	1	1.100
15/10/2025	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 11,94	—	—	2	500
07/10/2025	R$ 1,74	R$ 1,74	R$ 1,74	R$ 1,74	R$ 11,99	—	R$ 1,74	1	100
02/10/2025	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 12,35	—	—	1	200
16/09/2025	R$ 3,64	R$ 3,64	R$ 3,64	R$ 3,64	R$ 13,97	—	R$ 5,00	1	300
11/09/2025	R$ 3,45	R$ 3,45	R$ 3,45	R$ 3,45	R$ 13,78	—	R$ 5,00	1	100

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