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YDUQJ946

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasYDUQ3 R$ 10,60
Prêmio
R$ 1,35
+15,38% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,70
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,14

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,21

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,81

YDUQ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~85%

aprox., pelo delta

Histórico da série YDUQJ946 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,35prêmio −0% vs. justomercado R$ 1,35 · usa a vol. histórica de YDUQ3
Vol. implícita 46,0%Vol. histórica (YDUQ3, 63 pregões) 46,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de YDUQ3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,85

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,172

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,85: a opção anda ~R$ 0,85 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~85% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,35.

  • Preço: comprada a R$ 1,35 contra um preço justo de R$ 1,35 — −0%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 46,0% de vol contra 46,2% que YDUQ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 10,81 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,60 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~85% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,35YDUQ3 R$ 10,6033.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,17YDUQ3 R$ 10,415.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,15YDUQ3 R$ 10,1016.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17YDUQ3 R$ 10,2023.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05YDUQ3 R$ 9,954.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,87YDUQ3 R$ 9,495.700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,72YDUQ3 R$ 9,317.700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42YDUQ3 R$ 8,7321.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54YDUQ3 R$ 8,841.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48YDUQ3 R$ 8,861.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,54YDUQ3 R$ 8,8815.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,50YDUQ3 R$ 8,17200 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,66YDUQ3 R$ 8,61200 contr.

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