Opções de CSMG3
CSMG3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 49,39
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã4 calls e 2 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 48,56onde os titulares recebem menos-1,7% do preço
- Piso de putR$ 48,561,5 mil em aberto-1,7% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,06R$ 12
- R$ 0,01R$ 1
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CSMGK485W1R$ 0,86strike R$ 48,56 · -2%ITMΔ 0,66justo R$ 1,41-39%vol R$ 169
- CSMGK490W1R$ 0,71strike R$ 49,06 · -1%ATMΔ 0,62IV 35%justo R$ 1,12-36%vol R$ 139
- CSMGK515W1R$ 0,06strike R$ 51,56 · +4%OTMΔ 0,09IV 42%justo R$ 0,24-75%vol R$ 12
- CSMGK545W1R$ 0,01strike R$ 54,56 · +10%OTMΔ 0,01IV 60%justo R$ 0,02vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMGK485W1 | R$ 48,56-2% | ITM | R$ 0,86 | 0,66 | — | R$ 1,41-39% | R$ 169 | — |
| CSMGK490W1 | R$ 49,06-1% | ATM | R$ 0,71 | 0,62 | 35% | R$ 1,12-36% | R$ 139 | — |
| CSMGK515W1 | R$ 51,56+4% | OTM | R$ 0,06 | 0,09 | 42% | R$ 0,24-75% | R$ 12 | — |
| CSMGK545W1 | R$ 54,56+10% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 60% | R$ 0,02 | R$ 1 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 63% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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