Valor intrínseco
R$ 1,51
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,64
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 57,17
CSMG3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~77%
aprox., pelo delta
Histórico da série CSMGJ550W1 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CSMG3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CSMG3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 14 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CSMG3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,77
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,119
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,043
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,034
por 1% de vol
Delta 0,77: a opção anda ~R$ 0,77 pra cada R$ 1 de CSMG3 e tem ~77% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,15.
- Preço: comprada a R$ 2,15 contra um preço justo de R$ 2,36 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 23,1% de vol contra 28,9% que CSMG3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,043/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CSMG3 acima de R$ 57,17 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CSMG3 está a R$ 56,53 — precisa subir ~1% em 14 dias só pra empatar. ~77% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (3)
- 18/09/2026R$ 2,15mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15CSMG3 R$ 56,532.000 contr.
- 25/08/2026R$ 2,02mín R$ 2,02 · máx R$ 2,02CSMG3 R$ 55,50600 contr.
- 20/08/2026R$ 1,99mín R$ 1,99 · máx R$ 1,99CSMG3 R$ 53,3315.000 contr.
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