Opções de RADL3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · RADL3 fechou a R$ 20,61 · put/call 0,59
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RADL3 a R$ 20,61.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RADLI200W4R$ 0,66strike R$ 20,02 · -3%ITMΔ 0,87IV 27%justo R$ 0,72-9%vol R$ 198aberto 22 mil
- RADLI202W4R$ 0,52strike R$ 20,27 · -2%ITMΔ 0,70IV 35%justo R$ 0,54-4%vol R$ 360aberto 16 mil
- RADLI205W4R$ 0,35strike R$ 20,52 · -0%ATMΔ 0,57IV 33%justo R$ 0,39-10%vol R$ 945aberto 14,2 mil
- RADLI207W4R$ 0,31strike R$ 20,77 · +1%OTMΔ 0,45IV 43%justo R$ 0,27+16%vol R$ 1 milaberto 18,4 mil
- RADLI210W4R$ 0,23strike R$ 21,02 · +2%OTMΔ 0,36IV 45%justo R$ 0,17+32%vol R$ 138aberto 6,9 mil
- RADLI215W4R$ 0,08strike R$ 21,52 · +4%OTMΔ 0,17IV 41%justo R$ 0,06+26%vol R$ 8aberto 2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADLI200W4 | R$ 20,02-3% | ITM | R$ 0,66 | 0,87 | 27% | R$ 0,72-9% | R$ 198 | 22 mil |
| RADLI202W4 | R$ 20,27-2% | ITM | R$ 0,52 | 0,70 | 35% | R$ 0,54-4% | R$ 360 | 16 mil |
| RADLI205W4 | R$ 20,52-0% | ATM | R$ 0,35 | 0,57 | 33% | R$ 0,39-10% | R$ 945 | 14,2 mil |
| RADLI207W4 | R$ 20,77+1% | OTM | R$ 0,31 | 0,45 | 43% | R$ 0,27+16% | R$ 1 mil | 18,4 mil |
| RADLI210W4 | R$ 21,02+2% | OTM | R$ 0,23 | 0,36 | 45% | R$ 0,17+32% | R$ 138 | 6,9 mil |
| RADLI215W4 | R$ 21,52+4% | OTM | R$ 0,08 | 0,17 | 41% | R$ 0,06+26% | R$ 8 | 2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 38% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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