Opções de RIAA3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · RIAA3 fechou a R$ 6,86 · put/call 15,63
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RIAA3 a R$ 6,86.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RIAAJ700R$ 0,34strike R$ 7,00 · +2%OTMΔ 0,50IV 49%justo R$ 0,27+24%vol R$ 34aberto 1 mil
- RIAAJ710R$ 0,33strike R$ 7,10 · +3%OTMΔ 0,46IV 54%justo R$ 0,23+42%vol R$ 66aberto 4 mil
- RIAAJ750R$ 0,21strike R$ 7,50 · +9%OTMΔ 0,33IV 56%justo R$ 0,11+85%vol R$ 958aberto 538 mil
- RIAAJ780R$ 0,16strike R$ 7,80 · +14%OTMΔ 0,26IV 59%justo R$ 0,06+161%vol R$ 32aberto 8 mil
- RIAAJ810R$ 0,10strike R$ 8,10 · +18%OTMΔ 0,18IV 57%justo R$ 0,03+219%vol R$ 30aberto 5 mil
- RIAAJ910R$ 0,02strike R$ 9,10 · +33%OTMΔ 0,05IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 4aberto 10,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAAJ700 | R$ 7,00+2% | OTM | R$ 0,34 | 0,50 | 49% | R$ 0,27+24% | R$ 34 | 1 mil |
| RIAAJ710 | R$ 7,10+3% | OTM | R$ 0,33 | 0,46 | 54% | R$ 0,23+42% | R$ 66 | 4 mil |
| RIAAJ750 | R$ 7,50+9% | OTM | R$ 0,21 | 0,33 | 56% | R$ 0,11+85% | R$ 958 | 538 mil |
| RIAAJ780 | R$ 7,80+14% | OTM | R$ 0,16 | 0,26 | 59% | R$ 0,06+161% | R$ 32 | 8 mil |
| RIAAJ810 | R$ 8,10+18% | OTM | R$ 0,10 | 0,18 | 57% | R$ 0,03+219% | R$ 30 | 5 mil |
| RIAAJ910 | R$ 9,10+33% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 56% | R$ 0,00 | R$ 4 | 10,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 41% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 12,00% a.a. (aprox.) · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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