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RIAAJ750

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasRIAA3 R$ 6,99
Prêmio
R$ 0,31
+47,62% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,40
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 7,81

RIAA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~40%

aprox., pelo delta

Histórico da série RIAAJ750 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RIAA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RIAA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,14prêmio +128% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de RIAA3
Vol. implícita 66,4%Vol. histórica (RIAA3, 63 pregões) 40,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RIAA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,40

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,317

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,40: a opção anda ~R$ 0,40 pra cada R$ 1 de RIAA3 e tem ~40% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

  • Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,14 — +128%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 66,4% de vol contra 40,8% que RIAA3 realizou. Vol cara contra você — RIAA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RIAA3 acima de R$ 7,81 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RIAA3 está a R$ 6,99 — precisa subir ~12% em 25 dias só pra empatar. ~40% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 21/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31RIAA3 R$ 6,9919.200 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24RIAA3 R$ 6,864.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,37RIAA3 R$ 6,8046.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,44RIAA3 R$ 7,095.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,36RIAA3 R$ 6,9847.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34RIAA3 R$ 7,051.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,53RIAA3 R$ 7,0917.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,55RIAA3 R$ 7,3220.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,56RIAA3 R$ 7,1082.800 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,65RIAA3 R$ 7,44649.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,60RIAA3 R$ 7,384.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30RIAA3 R$ 6,82100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,47RIAA3 R$ 7,08200 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,68RIAA3 R$ 7,30200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,01RIAA3 R$ 7,77200 contr.
  • 03/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,13RIAA3 R$ 8,08200 contr.

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