Opções de RIAA3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · RIAA3 fechou a R$ 6,99 · put/call 0,03
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RIAA3 a R$ 6,99.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RIAAJ700R$ 0,45strike R$ 7,00 · +0%ATMΔ 0,55IV 58%justo R$ 0,33+38%vol R$ 2,2 milaberto 1,1 mil
- RIAAJ720R$ 0,38strike R$ 7,20 · +3%OTMΔ 0,48IV 61%justo R$ 0,23+62%vol R$ 326aberto 200
- RIAAJ750R$ 0,31strike R$ 7,50 · +7%OTMΔ 0,40IV 66%justo R$ 0,14+128%vol R$ 5,2 milaberto 523,8 mil
- RIAAJ770R$ 0,18strike R$ 7,70 · +10%OTMΔ 0,30IV 56%justo R$ 0,09+98%vol R$ 72aberto 100
- RIAAJ810R$ 0,11strike R$ 8,10 · +16%OTMΔ 0,20IV 58%justo R$ 0,04+197%vol R$ 2,7 milaberto 5 mil
- RIAAJ860R$ 0,06strike R$ 8,60 · +23%OTMΔ 0,12IV 60%justo R$ 0,01vol R$ 75aberto 3,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAAJ700 | R$ 7,00+0% | ATM | R$ 0,45 | 0,55 | 58% | R$ 0,33+38% | R$ 2,2 mil | 1,1 mil |
| RIAAJ720 | R$ 7,20+3% | OTM | R$ 0,38 | 0,48 | 61% | R$ 0,23+62% | R$ 326 | 200 |
| RIAAJ750 | R$ 7,50+7% | OTM | R$ 0,31 | 0,40 | 66% | R$ 0,14+128% | R$ 5,2 mil | 523,8 mil |
| RIAAJ770 | R$ 7,70+10% | OTM | R$ 0,18 | 0,30 | 56% | R$ 0,09+98% | R$ 72 | 100 |
| RIAAJ810 | R$ 8,10+16% | OTM | R$ 0,11 | 0,20 | 58% | R$ 0,04+197% | R$ 2,7 mil | 5 mil |
| RIAAJ860 | R$ 8,60+23% | OTM | R$ 0,06 | 0,12 | 60% | R$ 0,01 | R$ 75 | 3,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 41% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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