Opções de SLCE3
SLCE3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 16,35
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias7 calls e 3 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 16,46R$ 265 negociados+0,7% do preço
- Piso de putR$ 15,71R$ 60 negociados-3,9% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SLCEK124R$ 4,55strike R$ 12,46 · -24%ITMΔ 1,00justo R$ 3,96+15%vol R$ 910
- SLCEK162R$ 0,77strike R$ 16,21 · -1%ITMΔ 0,57IV 51%justo R$ 0,55+41%vol R$ 616
- SLCEK164R$ 0,53strike R$ 16,46 · +1%ATMΔ 0,51IV 42%justo R$ 0,41+28%vol R$ 265
- SLCEK172R$ 0,15strike R$ 17,21 · +5%OTMΔ 0,25IV 33%justo R$ 0,16-3%vol R$ 15
- SLCEK174R$ 0,15strike R$ 17,46 · +7%OTMΔ 0,22IV 38%justo R$ 0,11+42%vol R$ 30
- SLCEK182R$ 0,04strike R$ 18,21 · +11%OTMΔ 0,08IV 36%justo R$ 0,03+42%vol R$ 12
- SLCEK184R$ 0,03strike R$ 18,46 · +13%OTMΔ 0,06IV 37%justo R$ 0,02vol R$ 28
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLCEK124 | R$ 12,46-24% | ITM | R$ 4,55 | 1,00 | — | R$ 3,96+15% | R$ 910 |
| SLCEK162 | R$ 16,21-1% | ITM | R$ 0,77 | 0,57 | 51% | R$ 0,55+41% | R$ 616 |
| SLCEK164 | R$ 16,46+1% | ATM | R$ 0,53 | 0,51 | 42% | R$ 0,41+28% | R$ 265 |
| SLCEK172 | R$ 17,21+5% | OTM | R$ 0,15 | 0,25 | 33% | R$ 0,16-3% | R$ 15 |
| SLCEK174 | R$ 17,46+7% | OTM | R$ 0,15 | 0,22 | 38% | R$ 0,11+42% | R$ 30 |
| SLCEK182 | R$ 18,21+11% | OTM | R$ 0,04 | 0,08 | 36% | R$ 0,03+42% | R$ 12 |
| SLCEK184 | R$ 18,46+13% | OTM | R$ 0,03 | 0,06 | 37% | R$ 0,02 | R$ 28 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 33% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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