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SLCEJ186

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSLCE3 R$ 17,68
Prêmio
R$ 0,25
-28,57% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda R$ 0,55
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,89

SLCE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série SLCEJ186 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SLCE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SLCE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,32prêmio −22% vs. justo (barato)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de SLCE3
Vol. implícita 27,6%Vol. histórica (SLCE3, 63 pregões) 31,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SLCE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,259

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de SLCE3 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

  • Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,32 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,6% de vol contra 31,7% que SLCE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SLCE3 acima de R$ 18,89 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SLCE3 está a R$ 17,68 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,40SLCE3 R$ 17,6824.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SLCE3 R$ 17,96600 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,40SLCE3 R$ 17,7520.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,57SLCE3 R$ 17,975.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37SLCE3 R$ 17,356.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,68SLCE3 R$ 17,945.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,87SLCE3 R$ 18,4346.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,52SLCE3 R$ 17,8827.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SLCE3 R$ 16,85100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SLCE3 R$ 16,4910.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SLCE3 R$ 16,31100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SLCE3 R$ 16,075.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SLCE3 R$ 16,29100 contr.

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