Opções de SLCE3
SLCE3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 16,60
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias4 calls e 6 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 16,71onde os titulares recebem menos+0,7% do preço
- Parede de callR$ 16,9638,1 mil em aberto+2,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SLCEK154R$ 1,23strike R$ 15,46 · -7%ITMΔ 0,99IV 17%justo R$ 1,30-5%vol R$ 123
- SLCEK162R$ 0,54strike R$ 16,21 · -2%ITMΔ 0,81IV 17%justo R$ 0,72-25%vol R$ 2 mil
- SLCEK169R$ 0,23strike R$ 16,96 · +2%OTMΔ 0,39IV 26%justo R$ 0,33-30%vol R$ 229aberto 38,1 mil
- SLCEK192R$ 0,02strike R$ 19,21 · +16%OTMΔ 0,04IV 39%justo R$ 0,01vol R$ 68
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLCEK154 | R$ 15,46-7% | ITM | R$ 1,23 | 0,99 | 17% | R$ 1,30-5% | R$ 123 | — |
| SLCEK162 | R$ 16,21-2% | ITM | R$ 0,54 | 0,81 | 17% | R$ 0,72-25% | R$ 2 mil | — |
| SLCEK169 | R$ 16,96+2% | OTM | R$ 0,23 | 0,39 | 26% | R$ 0,33-30% | R$ 229 | 38,1 mil |
| SLCEK192 | R$ 19,21+16% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 39% | R$ 0,01 | R$ 68 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 33% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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