Opções de SLCE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · SLCE3 fechou a R$ 17,68 · put/call 0,48
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SLCE3 a R$ 17,68.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SLCEJ128R$ 4,71strike R$ 12,89 · -27%ITMΔ 1,00justo R$ 4,93-4%vol R$ 1,4 milaberto 3,3 mil
- SLCEJ141R$ 3,30strike R$ 14,14 · -20%ITMΔ 1,00justo R$ 3,69-11%vol R$ 8,3 milaberto 4,5 mil
- SLCEJ153R$ 2,70strike R$ 15,39 · -13%ITMΔ 0,84IV 58%justo R$ 2,48+9%vol R$ 2,7 milaberto 5,2 mil
- SLCEJ166R$ 1,17strike R$ 16,64 · -6%ITMΔ 0,80justo R$ 1,39-16%vol R$ 3,7 milaberto 19,5 mil
- SLCEJ171R$ 0,90strike R$ 17,14 · -3%ITMΔ 0,75IV 24%justo R$ 1,03-13%vol R$ 4,1 milaberto 32,4 mil
- SLCEJ176R$ 0,58strike R$ 17,64 · -0%ATMΔ 0,59IV 24%justo R$ 0,73-21%vol R$ 16,6 milaberto 109,3 mil
- SLCEJ181R$ 0,40strike R$ 18,14 · +3%OTMΔ 0,43IV 27%justo R$ 0,50-20%vol R$ 841aberto 64,6 mil
- SLCEJ183R$ 0,32strike R$ 18,39 · +4%OTMΔ 0,37IV 27%justo R$ 0,40-21%vol R$ 4,4 milaberto 70,4 mil
- SLCEJ186R$ 0,25strike R$ 18,64 · +5%OTMΔ 0,30IV 28%justo R$ 0,32-22%vol R$ 6,2 milaberto 59,8 mil
- SLCEJ191R$ 0,15strike R$ 19,14 · +8%OTMΔ 0,20IV 28%justo R$ 0,20-25%vol R$ 30aberto 18,6 mil
- SLCEJ196R$ 0,10strike R$ 19,64 · +11%OTMΔ 0,14IV 30%justo R$ 0,12-14%vol R$ 100aberto 24,5 mil
- SLCEJ206R$ 0,06strike R$ 20,64 · +17%OTMΔ 0,08IV 36%justo R$ 0,04+71%vol R$ 12aberto 18,9 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLCEJ128 | R$ 12,89-27% | ITM | R$ 4,71 | 1,00 | — | R$ 4,93-4% | R$ 1,4 mil | 3,3 mil |
| SLCEJ141 | R$ 14,14-20% | ITM | R$ 3,30 | 1,00 | — | R$ 3,69-11% | R$ 8,3 mil | 4,5 mil |
| SLCEJ153 | R$ 15,39-13% | ITM | R$ 2,70 | 0,84 | 58% | R$ 2,48+9% | R$ 2,7 mil | 5,2 mil |
| SLCEJ166 | R$ 16,64-6% | ITM | R$ 1,17 | 0,80 | — | R$ 1,39-16% | R$ 3,7 mil | 19,5 mil |
| SLCEJ171 | R$ 17,14-3% | ITM | R$ 0,90 | 0,75 | 24% | R$ 1,03-13% | R$ 4,1 mil | 32,4 mil |
| SLCEJ176 | R$ 17,64-0% | ATM | R$ 0,58 | 0,59 | 24% | R$ 0,73-21% | R$ 16,6 mil | 109,3 mil |
| SLCEJ181 | R$ 18,14+3% | OTM | R$ 0,40 | 0,43 | 27% | R$ 0,50-20% | R$ 841 | 64,6 mil |
| SLCEJ183 | R$ 18,39+4% | OTM | R$ 0,32 | 0,37 | 27% | R$ 0,40-21% | R$ 4,4 mil | 70,4 mil |
| SLCEJ186 | R$ 18,64+5% | OTM | R$ 0,25 | 0,30 | 28% | R$ 0,32-22% | R$ 6,2 mil | 59,8 mil |
| SLCEJ191 | R$ 19,14+8% | OTM | R$ 0,15 | 0,20 | 28% | R$ 0,20-25% | R$ 30 | 18,6 mil |
| SLCEJ196 | R$ 19,64+11% | OTM | R$ 0,10 | 0,14 | 30% | R$ 0,12-14% | R$ 100 | 24,5 mil |
| SLCEJ206 | R$ 20,64+17% | OTM | R$ 0,06 | 0,08 | 36% | R$ 0,04+71% | R$ 12 | 18,9 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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