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SLCEJ196

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSLCE3 R$ 17,68
Prêmio
R$ 0,10
-33,33% vs. pregão anterior
compra R$ 0,09 · venda R$ 0,15
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,74

SLCE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~14%

aprox., pelo delta

Histórico da série SLCEJ196 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SLCE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SLCE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,12prêmio −14% vs. justo (barato)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de SLCE3
Vol. implícita 30,2%Vol. histórica (SLCE3, 63 pregões) 31,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SLCE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,14

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,149

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,14: a opção anda ~R$ 0,14 pra cada R$ 1 de SLCE3 e tem ~14% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,12 — −14%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,2% de vol contra 31,7% que SLCE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SLCE3 acima de R$ 19,74 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SLCE3 está a R$ 17,68 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SLCE3 R$ 17,681.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SLCE3 R$ 17,96300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18SLCE3 R$ 17,751.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24SLCE3 R$ 17,971.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SLCE3 R$ 17,3510.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25SLCE3 R$ 17,942.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,40SLCE3 R$ 18,4315.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,26SLCE3 R$ 17,885.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SLCE3 R$ 15,742.500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SLCE3 R$ 15,89100 contr.

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