Opções de TASA4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · TASA4 fechou a R$ 8,06 · put/call 0,10
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,01R$ 240
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
TASA4 a R$ 8,06.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TASAJ529R$ 2,89strike R$ 5,29 · -34%ITMΔ 1,00justo R$ 2,83+2%vol R$ 1,9 milaberto 3 mil
- TASAJ80R$ 1,19strike R$ 7,09 · -12%ITMΔ 0,82IV 61%justo R$ 1,08+10%vol R$ 99,9 milaberto 212,9 mil
- TASAJ859R$ 0,50strike R$ 8,59 · +7%ATMΔ 0,44IV 76%justo R$ 0,18+179%vol R$ 101,5 milaberto 244,8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASAJ529 | R$ 5,29-34% | ITM | R$ 2,89 | 1,00 | — | R$ 2,83+2% | R$ 1,9 mil | 3 mil |
| TASAJ80 | R$ 7,09-12% | ITM | R$ 1,19 | 0,82 | 61% | R$ 1,08+10% | R$ 99,9 mil | 212,9 mil |
| TASAJ859 | R$ 8,59+7% | ATM | R$ 0,50 | 0,44 | 76% | R$ 0,18+179% | R$ 101,5 mil | 244,8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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