Opções de TIMS3
TIMS3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 19,80
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 14 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 19,67onde os titulares recebem menos-0,7% do preço
- Parede de callR$ 20,17583,8 mil em aberto+1,9% do preço
- Piso de putR$ 19,67500,2 mil em aberto-0,7% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TIMSK183R$ 1,50strike R$ 18,17 · -8%ITMΔ 0,95justo R$ 1,75-15%vol R$ 150
- TIMSK188R$ 1,28strike R$ 18,67 · -6%ITMΔ 0,91IV 25%justo R$ 1,30-2%vol R$ 27,2 mil
- TIMSK193R$ 1,05strike R$ 19,17 · -3%ITMΔ 0,70IV 39%justo R$ 0,90+17%vol R$ 34,6 milaberto 136,5 mil
- TIMSK198R$ 0,74strike R$ 19,67 · -1%ITMΔ 0,58IV 38%justo R$ 0,57+30%vol R$ 74aberto 612,1 mil
- TIMSK199R$ 0,62strike R$ 19,92 · +1%ATMΔ 0,51IV 39%justo R$ 0,44+42%vol R$ 239aberto 239,8 mil
- TIMSK203R$ 0,52strike R$ 20,17 · +2%OTMΔ 0,45IV 40%justo R$ 0,33+59%vol R$ 20,5 milaberto 583,8 mil
- TIMSK208R$ 0,31strike R$ 20,67 · +4%OTMΔ 0,33IV 38%justo R$ 0,17+83%vol R$ 7,9 milaberto 441,6 mil
- TIMSK213R$ 0,18strike R$ 21,17 · +7%OTMΔ 0,22IV 37%justo R$ 0,08+128%vol R$ 3,8 milaberto 553,6 mil
- TIMSK216R$ 0,13strike R$ 21,42 · +8%OTMΔ 0,17IV 37%justo R$ 0,05+152%vol R$ 1,3 milaberto 66,7 mil
- TIMSK218R$ 0,13strike R$ 21,67 · +9%OTMΔ 0,16IV 40%justo R$ 0,03+297%vol R$ 284aberto 54,1 mil
- TIMSK228R$ 0,04strike R$ 22,67 · +14%OTMΔ 0,06IV 40%justo R$ 0,00vol R$ 16aberto 37,8 mil
- TIMSK249R$ 0,01strike R$ 24,67 · +25%OTMΔ 0,02IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 2
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMSK183 | R$ 18,17-8% | ITM | R$ 1,50 | 0,95 | — | R$ 1,75-15% | R$ 150 | — |
| TIMSK188 | R$ 18,67-6% | ITM | R$ 1,28 | 0,91 | 25% | R$ 1,30-2% | R$ 27,2 mil | — |
| TIMSK193 | R$ 19,17-3% | ITM | R$ 1,05 | 0,70 | 39% | R$ 0,90+17% | R$ 34,6 mil | 136,5 mil |
| TIMSK198 | R$ 19,67-1% | ITM | R$ 0,74 | 0,58 | 38% | R$ 0,57+30% | R$ 74 | 612,1 mil |
| TIMSK199 | R$ 19,92+1% | ATM | R$ 0,62 | 0,51 | 39% | R$ 0,44+42% | R$ 239 | 239,8 mil |
| TIMSK203 | R$ 20,17+2% | OTM | R$ 0,52 | 0,45 | 40% | R$ 0,33+59% | R$ 20,5 mil | 583,8 mil |
| TIMSK208 | R$ 20,67+4% | OTM | R$ 0,31 | 0,33 | 38% | R$ 0,17+83% | R$ 7,9 mil | 441,6 mil |
| TIMSK213 | R$ 21,17+7% | OTM | R$ 0,18 | 0,22 | 37% | R$ 0,08+128% | R$ 3,8 mil | 553,6 mil |
| TIMSK216 | R$ 21,42+8% | OTM | R$ 0,13 | 0,17 | 37% | R$ 0,05+152% | R$ 1,3 mil | 66,7 mil |
| TIMSK218 | R$ 21,67+9% | OTM | R$ 0,13 | 0,16 | 40% | R$ 0,03+297% | R$ 284 | 54,1 mil |
| TIMSK228 | R$ 22,67+14% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 40% | R$ 0,00 | R$ 16 | 37,8 mil |
| TIMSK249 | R$ 24,67+25% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 48% | R$ 0,00 | R$ 2 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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