Valor intrínseco
R$ 0,86
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,25
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 19,71
TIMS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~86%
aprox., pelo delta
Histórico da série TIMSJ186 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TIMS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TIMS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TIMS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,86
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,221
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,011
por 1% de vol
Delta 0,86: a opção anda ~R$ 0,86 pra cada R$ 1 de TIMS3 e tem ~86% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,11.
- Preço: comprada a R$ 1,11 contra um preço justo de R$ 1,19 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 20,0% de vol contra 26,1% que TIMS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TIMS3 acima de R$ 19,71 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TIMS3 está a R$ 19,46 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (13)
- 21/09/2026R$ 1,11mín R$ 0,97 · máx R$ 1,27TIMS3 R$ 19,466.200 contr.
- 18/09/2026R$ 1,20mín R$ 1,00 · máx R$ 1,21TIMS3 R$ 19,46300 contr.
- 15/09/2026R$ 1,42mín R$ 1,38 · máx R$ 1,42TIMS3 R$ 19,641.100 contr.
- 11/09/2026R$ 1,24mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24TIMS3 R$ 19,37200 contr.
- 09/09/2026R$ 1,19mín R$ 1,12 · máx R$ 1,19TIMS3 R$ 19,3913.500 contr.
- 08/09/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,17TIMS3 R$ 19,111.300 contr.
- 03/09/2026R$ 0,97mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97TIMS3 R$ 18,97100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,97mín R$ 0,97 · máx R$ 1,03TIMS3 R$ 18,754.700 contr.
- 31/08/2026R$ 0,80mín R$ 0,77 · máx R$ 0,84TIMS3 R$ 18,61300 contr.
- 27/08/2026R$ 0,84mín R$ 0,84 · máx R$ 0,86TIMS3 R$ 18,334.500 contr.
- 26/08/2026R$ 1,14mín R$ 1,07 · máx R$ 1,14TIMS3 R$ 18,741.400 contr.
- 25/08/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90TIMS3 R$ 18,74300 contr.
- 21/08/2026R$ 0,84mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84TIMS3 R$ 18,41200 contr.
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