Opções de TIMS3
TIMS3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 19,88
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias13 calls e 13 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 19,92R$ 12,9 mil negociados+0,2% do preço
- Piso de putR$ 19,67R$ 9,4 mil negociados-1,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TIMSK183R$ 1,64strike R$ 18,17 · -9%ITMΔ 0,97justo R$ 1,81-9%vol R$ 656
- TIMSK186R$ 1,81strike R$ 18,42 · -7%ITMΔ 0,79IV 56%justo R$ 1,58+15%vol R$ 3,8 mil
- TIMSK188R$ 1,60strike R$ 18,67 · -6%ITMΔ 0,76IV 54%justo R$ 1,35+19%vol R$ 160
- TIMSK193R$ 1,20strike R$ 19,17 · -4%ITMΔ 0,69IV 50%justo R$ 0,93+30%vol R$ 1,7 mil
- TIMSK198R$ 0,75strike R$ 19,67 · -1%ITMΔ 0,60IV 39%justo R$ 0,58+29%vol R$ 1,5 mil
- TIMSK199R$ 0,73strike R$ 19,92 · +0%ATMΔ 0,53IV 47%justo R$ 0,44+66%vol R$ 12,9 mil
- TIMSK203R$ 0,56strike R$ 20,17 · +1%OTMΔ 0,47IV 43%justo R$ 0,32+72%vol R$ 3,9 mil
- TIMSK208R$ 0,29strike R$ 20,67 · +4%OTMΔ 0,33IV 37%justo R$ 0,16+80%vol R$ 9 mil
- TIMSK213R$ 0,22strike R$ 21,17 · +6%OTMΔ 0,24IV 42%justo R$ 0,07+212%vol R$ 2,3 mil
- TIMSK216R$ 0,16strike R$ 21,42 · +8%OTMΔ 0,19IV 41%justo R$ 0,04+261%vol R$ 1,5 mil
- TIMSK218R$ 0,08strike R$ 21,67 · +9%OTMΔ 0,12IV 36%justo R$ 0,03+197%vol R$ 400
- TIMSK223R$ 0,04strike R$ 22,17 · +12%OTMΔ 0,07IV 36%justo R$ 0,01vol R$ 160
- TIMSK228R$ 0,03strike R$ 22,67 · +14%OTMΔ 0,05IV 40%justo R$ 0,00vol R$ 21
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMSK183 | R$ 18,17-9% | ITM | R$ 1,64 | 0,97 | — | R$ 1,81-9% | R$ 656 |
| TIMSK186 | R$ 18,42-7% | ITM | R$ 1,81 | 0,79 | 56% | R$ 1,58+15% | R$ 3,8 mil |
| TIMSK188 | R$ 18,67-6% | ITM | R$ 1,60 | 0,76 | 54% | R$ 1,35+19% | R$ 160 |
| TIMSK193 | R$ 19,17-4% | ITM | R$ 1,20 | 0,69 | 50% | R$ 0,93+30% | R$ 1,7 mil |
| TIMSK198 | R$ 19,67-1% | ITM | R$ 0,75 | 0,60 | 39% | R$ 0,58+29% | R$ 1,5 mil |
| TIMSK199 | R$ 19,92+0% | ATM | R$ 0,73 | 0,53 | 47% | R$ 0,44+66% | R$ 12,9 mil |
| TIMSK203 | R$ 20,17+1% | OTM | R$ 0,56 | 0,47 | 43% | R$ 0,32+72% | R$ 3,9 mil |
| TIMSK208 | R$ 20,67+4% | OTM | R$ 0,29 | 0,33 | 37% | R$ 0,16+80% | R$ 9 mil |
| TIMSK213 | R$ 21,17+6% | OTM | R$ 0,22 | 0,24 | 42% | R$ 0,07+212% | R$ 2,3 mil |
| TIMSK216 | R$ 21,42+8% | OTM | R$ 0,16 | 0,19 | 41% | R$ 0,04+261% | R$ 1,5 mil |
| TIMSK218 | R$ 21,67+9% | OTM | R$ 0,08 | 0,12 | 36% | R$ 0,03+197% | R$ 400 |
| TIMSK223 | R$ 22,17+12% | OTM | R$ 0,04 | 0,07 | 36% | R$ 0,01 | R$ 160 |
| TIMSK228 | R$ 22,67+14% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 40% | R$ 0,00 | R$ 21 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 27% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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