ABCBJ236

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasABCB4 R$ 24,80

Prêmio

R$ 1,66

-5,14% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,15

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,51

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 25,31

ABCB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~78%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABCBJ236 a partir de 15/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,60prêmio +4% vs. justo (caro)mercado R$ 1,66 · usa a vol. histórica de ABCB4

Vol. implícita 28,8%Vol. histórica (ABCB4, 63 pregões) 25,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,78

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,150

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,66.

Preço: comprada a R$ 1,66 contra um preço justo de R$ 1,60 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 28,8% de vol contra 25,7% que ABCB4 realizou. Vol cara contra você — ABCB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 25,31 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 24,80 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (31)

18/09/2026R$ 1,66
mín R$ 1,58 · máx R$ 1,66ABCB4 R$ 24,801.100 contr.
17/09/2026R$ 1,75
mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75ABCB4 R$ 24,97100 contr.
16/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55ABCB4 R$ 24,66500 contr.
08/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,67ABCB4 R$ 24,59400 contr.
02/09/2026R$ 1,45
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45ABCB4 R$ 24,60100 contr.
31/08/2026R$ 0,81
mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81ABCB4 R$ 23,10100 contr.
26/08/2026R$ 0,77
mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77ABCB4 R$ 23,04100 contr.
25/08/2026R$ 0,59
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59ABCB4 R$ 23,05100 contr.
20/08/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44ABCB4 R$ 22,30100 contr.
18/08/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53ABCB4 R$ 22,261.100 contr.
09/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ABCB4 R$ 21,77100 contr.
08/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ABCB4 R$ 21,80100 contr.
07/10/2025R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ABCB4 R$ 22,13500 contr.
06/10/2025R$ 0,05
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,08ABCB4 R$ 22,37500 contr.
02/10/2025R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ABCB4 R$ 22,801.300 contr.
30/09/2025R$ 0,38
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38ABCB4 R$ 23,25600 contr.
29/09/2025R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ABCB4 R$ 23,482.200 contr.
26/09/2025R$ 0,25
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25ABCB4 R$ 23,29900 contr.
25/09/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24ABCB4 R$ 22,98500 contr.
24/09/2025R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36ABCB4 R$ 23,14200 contr.
23/09/2025R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31ABCB4 R$ 22,962.500 contr.
20/09/2025R$ 0,35
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35ABCB4 R$ 23,311.100 contr.
17/09/2025R$ 0,40
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,40ABCB4 R$ 23,233.000 contr.
16/09/2025R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ABCB4 R$ 22,75300 contr.
12/09/2025R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31ABCB4 R$ 22,74100 contr.
09/09/2025R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ABCB4 R$ 22,80100 contr.
05/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27ABCB4 R$ 22,591.000 contr.
02/09/2025R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ABCB4 R$ 22,612.500 contr.
25/08/2025R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ABCB4 R$ 21,75200 contr.
22/08/2025R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ABCB4 R$ 21,65100 contr.
15/08/2025R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ABCB4 R$ 21,93200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ABCB4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,58	R$ 1,58	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 24,80	—	—	2	1.100
17/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 24,97	—	—	1	100
16/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 24,66	—	—	1	500
08/09/2026	R$ 1,67	R$ 1,55	R$ 1,67	R$ 1,55	R$ 24,59	—	—	2	400
02/09/2026	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 24,60	—	—	1	100
31/08/2026	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 23,10	—	—	1	100
26/08/2026	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 23,04	—	R$ 0,82	1	100
25/08/2026	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 23,05	—	—	1	100
20/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 22,30	—	—	1	100
18/08/2026	R$ 0,53	R$ 0,50	R$ 0,53	R$ 0,50	R$ 22,26	—	—	2	1.100
09/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 21,77	—	R$ 0,10	1	100
08/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 21,80	R$ 0,01	R$ 0,10	1	100
07/10/2025	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 22,13	R$ 0,01	R$ 0,10	1	500
06/10/2025	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,08	R$ 0,05	R$ 22,37	R$ 0,03	R$ 0,47	3	500
02/10/2025	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 22,80	R$ 0,03	R$ 0,33	1	1.300
30/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 23,25	—	R$ 0,51	2	600
29/09/2025	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 23,48	—	R$ 0,48	2	2.200
26/09/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 23,29	—	R$ 1,62	3	900
25/09/2025	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 22,98	—	R$ 1,62	2	500
24/09/2025	R$ 0,36	R$ 0,32	R$ 0,36	R$ 0,32	R$ 23,14	—	R$ 1,62	2	200
23/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 22,96	R$ 0,15	R$ 0,33	1	2.500
20/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 23,31	R$ 0,12	R$ 0,38	2	1.100
17/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 23,23	—	R$ 0,41	4	3.000
16/09/2025	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 22,75	—	R$ 0,32	1	300
12/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 22,74	—	R$ 0,55	1	100
09/09/2025	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 22,80	—	R$ 0,55	1	100
05/09/2025	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 22,59	—	R$ 0,55	1	1.000
02/09/2025	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 22,61	R$ 0,17	R$ 0,26	1	2.500
25/08/2025	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 21,75	—	R$ 0,36	1	200
22/08/2025	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 21,65	—	—	1	100
15/08/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 21,93	—	—	1	200

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