Valor intrínseco
R$ 0,90
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,56
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 25,36
ABCB4 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~74%
aprox., pelo delta
Histórico da série ABCBJ239 a partir de 09/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,74
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,168
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,017
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,022
por 1% de vol
Delta 0,74: a opção anda ~R$ 0,74 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~74% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,46.
- Preço: comprada a R$ 1,46 contra um preço justo de R$ 1,41 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,0% de vol contra 25,7% que ABCB4 realizou. Vol cara contra você — ABCB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 25,36 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 24,80 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~74% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 1,46mín R$ 1,46 · máx R$ 1,48ABCB4 R$ 24,80400 contr.
- 14/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,52 · máx R$ 1,55ABCB4 R$ 25,053.900 contr.
- 10/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70ABCB4 R$ 25,00400 contr.
- 03/09/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52ABCB4 R$ 24,842.200 contr.
- 02/09/2026R$ 1,31mín R$ 1,00 · máx R$ 1,31ABCB4 R$ 24,603.400 contr.
- 01/09/2026R$ 0,88mín R$ 0,86 · máx R$ 0,88ABCB4 R$ 23,601.700 contr.
- 27/08/2026R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63ABCB4 R$ 23,05100 contr.
- 24/08/2026R$ 0,56mín R$ 0,45 · máx R$ 0,56ABCB4 R$ 22,721.300 contr.
- 21/08/2026R$ 0,51mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51ABCB4 R$ 22,74100 contr.
- 19/08/2026R$ 0,36mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ABCB4 R$ 22,20300 contr.
- 17/08/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ABCB4 R$ 22,605.000 contr.
- 11/08/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ABCB4 R$ 22,70200 contr.
- 04/08/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60ABCB4 R$ 23,96100 contr.
- 20/07/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,52ABCB4 R$ 23,55200 contr.
- 17/07/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,53ABCB4 R$ 23,5112.300 contr.
- 09/07/2026R$ 1,85mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85ABCB4 R$ 24,61200 contr.
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