Valor intrínseco
R$ 1,13
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,47
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 25,75
ABCB4 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~78%
aprox., pelo delta
Histórico da série ABCBJ241 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,78
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,157
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,019
por 1% de vol
Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,60.
- Preço: comprada a R$ 1,60 contra um preço justo de R$ 1,55 — +3%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,4% de vol contra 25,9% que ABCB4 realizou. Vol cara contra você — ABCB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,60 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 25,75 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 25,28 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (17)
- 21/09/2026R$ 1,60mín R$ 1,58 · máx R$ 1,65ABCB4 R$ 25,282.600 contr.
- 15/09/2026R$ 1,29mín R$ 1,28 · máx R$ 1,29ABCB4 R$ 24,69500 contr.
- 14/09/2026R$ 1,30mín R$ 1,26 · máx R$ 1,31ABCB4 R$ 25,051.000 contr.
- 11/09/2026R$ 1,48mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48ABCB4 R$ 25,10100 contr.
- 09/09/2026R$ 1,12mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12ABCB4 R$ 24,65400 contr.
- 08/09/2026R$ 1,25mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25ABCB4 R$ 24,595.400 contr.
- 02/09/2026R$ 1,13mín R$ 0,79 · máx R$ 1,13ABCB4 R$ 24,60300 contr.
- 01/09/2026R$ 0,73mín R$ 0,60 · máx R$ 0,73ABCB4 R$ 23,60300 contr.
- 26/08/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59ABCB4 R$ 23,043.800 contr.
- 25/08/2026R$ 0,58mín R$ 0,52 · máx R$ 0,58ABCB4 R$ 23,051.200 contr.
- 24/08/2026R$ 0,44mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44ABCB4 R$ 22,721.800 contr.
- 20/08/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32ABCB4 R$ 22,301.000 contr.
- 19/08/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32ABCB4 R$ 22,202.200 contr.
- 18/08/2026R$ 0,38mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38ABCB4 R$ 22,265.700 contr.
- 17/08/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47ABCB4 R$ 22,60500 contr.
- 10/08/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,02ABCB4 R$ 23,541.200 contr.
- 06/08/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,18ABCB4 R$ 23,60200 contr.
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