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ABCBJ254

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasABCB4 R$ 24,80
Prêmio
R$ 0,59
-9,23% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,62
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,59

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 25,99

ABCB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~44%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABCBJ254 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,55prêmio +7% vs. justo (caro)mercado R$ 0,59 · usa a vol. histórica de ABCB4
Vol. implícita 27,0%Vol. histórica (ABCB4, 63 pregões) 25,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,44

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,213

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,027

por 1% de vol

Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,59.

  • Preço: comprada a R$ 0,59 contra um preço justo de R$ 0,55 — +7%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,0% de vol contra 25,7% que ABCB4 realizou. Vol cara contra você — ABCB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 25,99 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 24,80 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59ABCB4 R$ 24,80200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,67ABCB4 R$ 24,972.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,53ABCB4 R$ 24,66300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,57ABCB4 R$ 24,6910.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66ABCB4 R$ 25,05400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74ABCB4 R$ 25,10900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,63ABCB4 R$ 24,587.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,58ABCB4 R$ 24,60700 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ABCB4 R$ 23,05500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ABCB4 R$ 23,052.800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13ABCB4 R$ 22,301.400 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,61ABCB4 R$ 23,60200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,88ABCB4 R$ 24,16200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,77ABCB4 R$ 24,091.200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,79ABCB4 R$ 23,54200 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84ABCB4 R$ 23,55200 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,00ABCB4 R$ 23,5110.400 contr.

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