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ABCBJ256

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasABCB4 R$ 25,28
Prêmio
R$ 0,65
+35,42% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,65

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 26,30

ABCB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~49%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABCBJ256 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,62prêmio +4% vs. justo (caro)mercado R$ 0,65 · usa a vol. histórica de ABCB4
Vol. implícita 26,9%Vol. histórica (ABCB4, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,49

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,224

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,026

por 1% de vol

Delta 0,49: a opção anda ~R$ 0,49 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~49% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,65.

  • Preço: comprada a R$ 0,65 contra um preço justo de R$ 0,62 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,9% de vol contra 25,9% que ABCB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 26,30 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 25,28 — precisa subir ~4% em 25 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 21/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,68ABCB4 R$ 25,28700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48ABCB4 R$ 24,97200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ABCB4 R$ 24,66300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48ABCB4 R$ 24,69100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,60ABCB4 R$ 25,055.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62ABCB4 R$ 25,10300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,68ABCB4 R$ 25,00700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45ABCB4 R$ 24,65400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49ABCB4 R$ 24,59200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,45ABCB4 R$ 24,60300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16ABCB4 R$ 23,05400 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ABCB4 R$ 22,30600 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57ABCB4 R$ 23,60200 contr.

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