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ABCBJ259

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasABCB4 R$ 24,80
Prêmio
R$ 0,38
-11,63% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,69
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,38

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 26,28

ABCB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~34%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABCBJ259 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,38prêmio +1% vs. justomercado R$ 0,38 · usa a vol. histórica de ABCB4
Vol. implícita 25,8%Vol. histórica (ABCB4, 63 pregões) 25,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,34

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,206

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,025

por 1% de vol

Delta 0,34: a opção anda ~R$ 0,34 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~34% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,38.

  • Preço: comprada a R$ 0,38 contra um preço justo de R$ 0,38 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,8% de vol contra 25,7% que ABCB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 26,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 24,80 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41ABCB4 R$ 24,801.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45ABCB4 R$ 24,97600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ABCB4 R$ 25,10300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,57ABCB4 R$ 25,002.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,42ABCB4 R$ 24,652.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41ABCB4 R$ 24,59400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,46ABCB4 R$ 24,586.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,64ABCB4 R$ 24,84500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39ABCB4 R$ 24,60600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ABCB4 R$ 23,603.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ABCB4 R$ 23,04100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ABCB4 R$ 22,74100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ABCB4 R$ 22,63100 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ABCB4 R$ 23,60100 contr.

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