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ABCBJ266

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasABCB4 R$ 24,80
Prêmio
R$ 0,18
+5,88% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,30
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 26,83

ABCB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABCBJ266 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,20prêmio −8% vs. justo (barato)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de ABCB4
Vol. implícita 24,9%Vol. histórica (ABCB4, 63 pregões) 25,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ABCB4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,162

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

  • Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,20 — −8%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,9% de vol contra 25,7% que ABCB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 26,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 24,80 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19ABCB4 R$ 24,801.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ABCB4 R$ 24,665.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ABCB4 R$ 24,695.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ABCB4 R$ 25,05200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35ABCB4 R$ 25,10300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,31ABCB4 R$ 25,001.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ABCB4 R$ 24,65100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ABCB4 R$ 24,59500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ABCB4 R$ 24,58100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ABCB4 R$ 24,841.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23ABCB4 R$ 24,602.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08ABCB4 R$ 23,05200 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ABCB4 R$ 23,60200 contr.

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