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ABCBK256

☆Call de ABCB4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,04

+33,33%sobre o pregão anterior com negócio

ABCB4 fechou a R$ 23,00 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,52% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 25,69

ABCB4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~6%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ABCB4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ABCB4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ABCB4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,22

mercado −82% (barato)

Volatilidade implícita

32,5%

histórica de ABCB4: 52,2%

Delta

0,06

anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de ABCB4

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 32,5%histórica (o que ABCB4 andou) 52,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ABCB4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,081 (quanto o delta muda por R$ 1 de ABCB4) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ABCB4.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,22 — −82%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 32,5% de vol contra 52,2% que ABCB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 25,69 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 23,00 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ABCB4 R$ 23,00200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ABCB4 R$ 22,06200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08ABCB4 R$ 22,17500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ABCB4 R$ 23,14200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32ABCB4 R$ 24,132.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ABCB4 R$ 24,031.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 4,42
    mín R$ 3,85 · máx R$ 4,42ABCB4 R$ 29,49200 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,25
    mín R$ 2,91 · máx R$ 3,25ABCB4 R$ 28,51400 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,19
    mín R$ 3,19 · máx R$ 3,19ABCB4 R$ 28,06200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54ABCB4 R$ 26,159.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,33ABCB4 R$ 25,618.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,59ABCB4 R$ 25,887.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,87ABCB4 R$ 25,182.600 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,94ABCB4 R$ 24,761.500 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97ABCB4 R$ 24,80400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92ABCB4 R$ 24,69200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,50 · máx R$ 1,15ABCB4 R$ 25,05800 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,05ABCB4 R$ 24,59200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,96ABCB4 R$ 24,58600 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,08ABCB4 R$ 24,84200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49ABCB4 R$ 23,05200 contr.

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