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ABCBK264

☆Call de ABCB4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,05

+150,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

ABCB4 fechou a R$ 23,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,16% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 26,45

ABCB4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~7%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ABCB4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ABCB4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ABCB4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,20

mercado −75% (barato)

Volatilidade implícita

35,8%

histórica de ABCB4: 52,8%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de ABCB4

Theta por dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 35,8%histórica (o que ABCB4 andou) 52,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ABCB4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,086 (quanto o delta muda por R$ 1 de ABCB4) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ABCB4.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,20 — −75%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,8% de vol contra 52,8% que ABCB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 26,45 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 23,75 — precisa subir ~11% em 13 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ABCB4 R$ 23,75800 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ABCB4 R$ 22,06100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08ABCB4 R$ 23,14100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,29ABCB4 R$ 24,031.400 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,29
    mín R$ 3,20 · máx R$ 3,37ABCB4 R$ 29,4914.600 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30ABCB4 R$ 28,67100 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,08
    mín R$ 3,08 · máx R$ 3,08ABCB4 R$ 28,89100 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,95
    mín R$ 2,80 · máx R$ 3,00ABCB4 R$ 28,94700 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,75
    mín R$ 2,51 · máx R$ 2,75ABCB4 R$ 28,51900 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,17 · máx R$ 3,20ABCB4 R$ 29,56700 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,91
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,91ABCB4 R$ 28,72600 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,13
    mín R$ 2,13 · máx R$ 2,13ABCB4 R$ 28,24300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97ABCB4 R$ 26,15200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,05ABCB4 R$ 25,88400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71ABCB4 R$ 24,76100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78ABCB4 R$ 24,93200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,80ABCB4 R$ 25,251.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,91ABCB4 R$ 25,28700 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72ABCB4 R$ 24,80100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,77ABCB4 R$ 24,6929.100 contr.

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