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ABEVI153W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 4 diasABEV3 R$ 15,50
Prêmio
R$ 0,30
+3,45% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,20

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,60

ABEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~71%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABEVI153W4 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,26prêmio +16% vs. justo (caro)mercado R$ 0,30 · usa a vol. histórica de ABEV3
Vol. implícita 25,7%Vol. histórica (ABEV3, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,71

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,822

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,71: a opção anda ~R$ 0,71 pra cada R$ 1 de ABEV3 e tem ~71% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

  • Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,26 — +16%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,7% de vol contra 17,6% que ABEV3 realizou. Vol cara contra você — ABEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABEV3 acima de R$ 15,60 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABEV3 está a R$ 15,50 — precisa subir ~1% em 4 dias só pra empatar. ~71% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

  • 21/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32ABEV3 R$ 15,506.900 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30ABEV3 R$ 15,38230.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,48ABEV3 R$ 15,55154.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48ABEV3 R$ 15,63101.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ABEV3 R$ 15,731.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,71ABEV3 R$ 15,872.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ABEV3 R$ 15,623.600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ABEV3 R$ 14,782.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,52ABEV3 R$ 14,75200.200 contr.

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