Opções de ABEV3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · ABEV3 fechou a R$ 15,38 · put/call 0,86
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ABEV3 a R$ 15,38.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABEVI148W4R$ 0,65strike R$ 14,80 · -4%ITMΔ 0,88IV 25%justo R$ 0,63+4%vol R$ 650aberto 9 mil
- ABEVI150W4R$ 0,48strike R$ 15,05 · -2%ITMΔ 0,73IV 30%justo R$ 0,40+20%vol R$ 11,3 milaberto 141,9 mil
- ABEVI153W4R$ 0,29strike R$ 15,30 · -1%ATMΔ 0,59IV 27%justo R$ 0,22+33%vol R$ 62,6 milaberto 209,6 mil
- ABEVI155W4R$ 0,12strike R$ 15,55 · +1%OTMΔ 0,39IV 21%justo R$ 0,10+26%vol R$ 10,2 milaberto 97,5 mil
- ABEVI158W4R$ 0,06strike R$ 15,80 · +3%OTMΔ 0,22IV 22%justo R$ 0,03+85%vol R$ 3 milaberto 19,9 mil
- ABEVI160W4R$ 0,03strike R$ 16,05 · +4%OTMΔ 0,12IV 24%justo R$ 0,01vol R$ 1,3 milaberto 32,3 mil
- ABEVI163W4R$ 0,02strike R$ 16,30 · +6%OTMΔ 0,08IV 28%justo R$ 0,00vol R$ 317aberto 215,7 mil
- ABEVI165W4R$ 0,02strike R$ 16,50 · +7%OTMΔ 0,07IV 32%justo R$ 0,00vol R$ 40aberto 3,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEVI148W4 | R$ 14,80-4% | ITM | R$ 0,65 | 0,88 | 25% | R$ 0,63+4% | R$ 650 | 9 mil |
| ABEVI150W4 | R$ 15,05-2% | ITM | R$ 0,48 | 0,73 | 30% | R$ 0,40+20% | R$ 11,3 mil | 141,9 mil |
| ABEVI153W4 | R$ 15,30-1% | ATM | R$ 0,29 | 0,59 | 27% | R$ 0,22+33% | R$ 62,6 mil | 209,6 mil |
| ABEVI155W4 | R$ 15,55+1% | OTM | R$ 0,12 | 0,39 | 21% | R$ 0,10+26% | R$ 10,2 mil | 97,5 mil |
| ABEVI158W4 | R$ 15,80+3% | OTM | R$ 0,06 | 0,22 | 22% | R$ 0,03+85% | R$ 3 mil | 19,9 mil |
| ABEVI160W4 | R$ 16,05+4% | OTM | R$ 0,03 | 0,12 | 24% | R$ 0,01 | R$ 1,3 mil | 32,3 mil |
| ABEVI163W4 | R$ 16,30+6% | OTM | R$ 0,02 | 0,08 | 28% | R$ 0,00 | R$ 317 | 215,7 mil |
| ABEVI165W4 | R$ 16,50+7% | OTM | R$ 0,02 | 0,07 | 32% | R$ 0,00 | R$ 40 | 3,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 18% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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