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ABEVI160W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasABEV3 R$ 15,38
Prêmio
R$ 0,03
-62,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,15
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,08

ABEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~12%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABEVI160W4 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,01prêmio +260% vs. justo (caro)mercado R$ 0,03 · usa a vol. histórica de ABEV3
Vol. implícita 24,2%Vol. histórica (ABEV3, 63 pregões) 17,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,12

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,387

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,12: a opção anda ~R$ 0,12 pra cada R$ 1 de ABEV3 e tem ~12% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,2% de vol contra 17,7% que ABEV3 realizou. Vol cara contra você — ABEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABEV3 acima de R$ 16,08 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ABEV3 está a R$ 15,38 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ABEV3 R$ 15,3837.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,10ABEV3 R$ 15,5523.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11ABEV3 R$ 15,634.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,23ABEV3 R$ 15,732.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20ABEV3 R$ 15,871.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15ABEV3 R$ 15,6220.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ABEV3 R$ 15,581.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30ABEV3 R$ 15,8213.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ABEV3 R$ 15,74400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19ABEV3 R$ 15,60200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10ABEV3 R$ 14,901.000 contr.

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