Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,01
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 34,24
ALUP11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~48%
aprox., pelo delta
Histórico da série ALUPJ334 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALUP11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALUP11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,48
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,140
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,028
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,034
por 1% de vol
Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de ALUP11 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,01.
- Preço: comprada a R$ 1,01 contra um preço justo de R$ 0,58 — +73%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 33,3% de vol contra 20,7% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 34,24 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,65 — precisa subir ~5% em 25 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 21/09/2026R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01ALUP11 R$ 32,655.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,08mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08ALUP11 R$ 32,975.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37ALUP11 R$ 33,41200 contr.
- 01/09/2026R$ 1,49mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49ALUP11 R$ 32,63100 contr.
- 31/08/2026R$ 1,21mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21ALUP11 R$ 32,745.000 contr.
- 21/08/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ALUP11 R$ 32,13200 contr.
- 20/08/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ALUP11 R$ 31,06100 contr.
- 14/08/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ALUP11 R$ 31,21100 contr.
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