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ALUPJ336

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasALUP11 R$ 32,65

Prêmio

R$ 0,81

-35,20% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 2,02

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,81

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 34,29

ALUP11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~44%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALUPJ336 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALUP11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALUP11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,48prêmio +68% vs. justo (caro)mercado R$ 0,81 · usa a vol. histórica de ALUP11

Vol. implícita 30,5%Vol. histórica (ALUP11, 63 pregões) 20,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,44

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,151

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de ALUP11 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,81.

Preço: comprada a R$ 0,81 contra um preço justo de R$ 0,48 — +68%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 30,5% de vol contra 20,7% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,81 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 34,29 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,65 — precisa subir ~5% em 25 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (5)

21/09/2026R$ 0,81
mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81ALUP11 R$ 32,65100 contr.
15/09/2026R$ 1,25
mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25ALUP11 R$ 33,41200 contr.
03/09/2026R$ 1,52
mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52ALUP11 R$ 33,47100 contr.
02/09/2026R$ 1,52
mín R$ 1,44 · máx R$ 1,52ALUP11 R$ 33,41300 contr.
27/08/2026R$ 1,01
mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01ALUP11 R$ 32,53100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ALUP11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 32,65	—	R$ 2,02	1	100
15/09/2026	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 33,41	—	R$ 2,02	1	200
03/09/2026	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 33,47	—	R$ 2,02	1	100
02/09/2026	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 33,41	—	R$ 2,02	2	300
27/08/2026	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 32,53	—	—	1	100

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