Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,49
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 34,47
ALUP11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~33%
aprox., pelo delta
Histórico da série ALUPJ341 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALUP11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALUP11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,33
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,157
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,021
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de ALUP11 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,49.
- Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 0,28 — +73%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 27,8% de vol contra 20,7% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 34,47 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,57 — precisa subir ~6% em 24 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 22/09/2026R$ 0,49mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49ALUP11 R$ 32,57500 contr.
- 21/09/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54ALUP11 R$ 32,65200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,71mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71ALUP11 R$ 33,40100 contr.
- 09/09/2026R$ 0,99mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99ALUP11 R$ 33,39400 contr.
- 08/09/2026R$ 1,26mín R$ 1,26 · máx R$ 1,30ALUP11 R$ 33,91600 contr.
- 25/08/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80ALUP11 R$ 32,66200 contr.
- 14/08/2026R$ 0,36mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ALUP11 R$ 31,2111.800 contr.
- 13/08/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALUP11 R$ 31,731.000 contr.
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