Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,50
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 35,23
ALUP11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~30%
aprox., pelo delta
Histórico da série ALUPJ349 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALUP11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALUP11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,30
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,123
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,021
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,031
por 1% de vol
Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de ALUP11 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,50.
- Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,21 — +138%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 30,9% de vol contra 20,9% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 35,23 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,70 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ALUP11 R$ 32,70800 contr.
- 17/09/2026R$ 0,48mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48ALUP11 R$ 33,405.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,46mín R$ 0,46 · máx R$ 0,49ALUP11 R$ 32,975.400 contr.
- 04/09/2026R$ 0,86mín R$ 0,85 · máx R$ 0,86ALUP11 R$ 33,64200 contr.
- 02/09/2026R$ 0,94mín R$ 0,88 · máx R$ 0,94ALUP11 R$ 33,41200 contr.
- 25/08/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ALUP11 R$ 32,664.700 contr.
- 21/08/2026R$ 0,46mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46ALUP11 R$ 32,136.500 contr.
- 03/08/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,80ALUP11 R$ 32,54200 contr.
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