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ALUPJ361

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALUP11 R$ 32,70
Prêmio
R$ 0,19
-9,52% vs. pregão anterior
compra R$ 0,10 · venda R$ 0,25
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,17

ALUP11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~15%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALUPJ361 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALUP11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALUP11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +206% vs. justo (caro)mercado R$ 0,19 · usa a vol. histórica de ALUP11
Vol. implícita 28,3%Vol. histórica (ALUP11, 63 pregões) 20,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,15

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,090

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,15: a opção anda ~R$ 0,15 pra cada R$ 1 de ALUP11 e tem ~15% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

  • Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,06 — +206%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,3% de vol contra 20,9% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 36,17 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,70 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ALUP11 R$ 32,701.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ALUP11 R$ 32,97100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ALUP11 R$ 33,41100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALUP11 R$ 33,744.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41ALUP11 R$ 33,992.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,52ALUP11 R$ 33,9115.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ALUP11 R$ 33,64100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,43ALUP11 R$ 33,4120.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,37ALUP11 R$ 32,6321.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ALUP11 R$ 32,664.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ALUP11 R$ 31,96200 contr.

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