Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,15
+116,98%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,63 — a opção está dentro do dinheiro, strike 2,76% abaixo do preço.
Histórico desde 17/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,90
- Valor no tempo
- R$ 0,25
- Breakeven
- R$ 32,88
- Chance de terminar dentro
- ~86%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,88
mercado −39% (barato)
Volatilidade implícita
15,4%
histórica de ALUP11: 49,0%
Delta
0,86
anda ~R$ 0,86 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,216 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,014 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,86 ≈ 86% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,15.
- Preço: comprada a R$ 1,15 contra um preço justo de R$ 1,88 — −39%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 15,4% de vol contra 49,0% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 32,88 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,63 — precisa subir ~1% em 15 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,16ALUP11 R$ 32,63400 contr.
- 03/11/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53ALUP11 R$ 30,75500 contr.
- 30/10/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15ALUP11 R$ 31,40300 contr.
- 27/10/2026R$ 1,98mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98ALUP11 R$ 33,021.300 contr.
- 26/10/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,95ALUP11 R$ 32,051.200 contr.
- 16/10/2026R$ 7,30mín R$ 7,30 · máx R$ 7,30ALUP11 R$ 38,46600 contr.
- 09/10/2026R$ 8,66mín R$ 8,65 · máx R$ 8,66ALUP11 R$ 39,72700 contr.
- 01/10/2026R$ 2,24mín R$ 2,21 · máx R$ 2,24ALUP11 R$ 32,6610.000 contr.
- 30/09/2026R$ 2,10mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10ALUP11 R$ 32,53500 contr.
- 29/09/2026R$ 1,54mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54ALUP11 R$ 31,79500 contr.
- 28/09/2026R$ 1,65mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ALUP11 R$ 31,55600 contr.
- 17/09/2026R$ 2,86mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86ALUP11 R$ 33,40100 contr.
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