Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 1,71
+92,13%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,15 — a opção está no dinheiro.
Histórico desde 22/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 1,71
- Breakeven
- R$ 33,94
- Chance de terminar dentro
- ~53%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,28
mercado +34% (caro)
Volatilidade implícita
66,4%
histórica de ALUP11: 49,1%
Delta
0,53
anda ~R$ 0,53 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,065
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,095 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,53 ≈ 53% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,71.
- Preço: comprada a R$ 1,71 contra um preço justo de R$ 1,28 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 66,4% de vol contra 49,1% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,71 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,065/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 33,94 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,15 — precisa subir ~6% em 14 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
13 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 1,71mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71ALUP11 R$ 32,15400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,89mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89ALUP11 R$ 31,40400 contr.
- 28/10/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98ALUP11 R$ 31,752.300 contr.
- 27/10/2026R$ 1,65mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ALUP11 R$ 33,021.000 contr.
- 26/10/2026R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66ALUP11 R$ 32,05400 contr.
- 09/10/2026R$ 8,20mín R$ 8,20 · máx R$ 8,20ALUP11 R$ 39,72400 contr.
- 02/10/2026R$ 2,26mín R$ 2,26 · máx R$ 2,26ALUP11 R$ 33,51100 contr.
- 01/10/2026R$ 2,01mín R$ 1,82 · máx R$ 2,01ALUP11 R$ 32,666.600 contr.
- 29/09/2026R$ 1,40mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40ALUP11 R$ 31,79400 contr.
- 28/09/2026R$ 1,43mín R$ 1,40 · máx R$ 1,43ALUP11 R$ 31,5510.000 contr.
- 25/09/2026R$ 1,59mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59ALUP11 R$ 32,115.000 contr.
- 24/09/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 1,62ALUP11 R$ 32,05700 contr.
- 22/09/2026R$ 1,82mín R$ 1,82 · máx R$ 1,82ALUP11 R$ 32,57700 contr.
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