Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,77
+285,00%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,15 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,80% acima do preço.
Histórico desde 30/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,77
- Breakeven
- R$ 33,50
- Chance de terminar dentro
- ~45%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,05
mercado −26% (barato)
Volatilidade implícita
38,0%
histórica de ALUP11: 49,1%
Delta
0,45
anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,039
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,165 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,77.
- Preço: comprada a R$ 0,77 contra um preço justo de R$ 1,05 — −26%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 38,0% de vol contra 49,1% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,77 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,039/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 33,50 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,15 — precisa subir ~4% em 14 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,77mín R$ 0,75 · máx R$ 0,77ALUP11 R$ 32,151.500 contr.
- 03/11/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25ALUP11 R$ 30,75500 contr.
- 26/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,65ALUP11 R$ 32,051.500 contr.
- 19/10/2026R$ 6,95mín R$ 6,95 · máx R$ 7,00ALUP11 R$ 38,50200 contr.
- 09/10/2026R$ 7,79mín R$ 7,75 · máx R$ 7,79ALUP11 R$ 39,721.100 contr.
- 02/10/2026R$ 2,03mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03ALUP11 R$ 33,51100 contr.
- 01/10/2026R$ 1,66mín R$ 1,64 · máx R$ 1,67ALUP11 R$ 32,665.400 contr.
- 30/09/2026R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35ALUP11 R$ 32,535.000 contr.
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