Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 1,04
+333,33%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,15 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,36% acima do preço.
Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 1,04
- Breakeven
- R$ 34,27
- Chance de terminar dentro
- ~42%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,85
mercado +23% (caro)
Volatilidade implícita
56,9%
histórica de ALUP11: 49,1%
Delta
0,42
anda ~R$ 0,42 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,055
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,109 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,42 ≈ 42% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,04.
- Preço: comprada a R$ 1,04 contra um preço justo de R$ 0,85 — +23%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 56,9% de vol contra 49,1% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,055/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 34,27 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,15 — precisa subir ~7% em 14 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04ALUP11 R$ 32,15700 contr.
- 29/10/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ALUP11 R$ 31,29100 contr.
- 28/10/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57ALUP11 R$ 31,75200 contr.
- 27/10/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 1,06ALUP11 R$ 33,02600 contr.
- 05/10/2026R$ 3,50mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50ALUP11 R$ 36,191.000 contr.
- 30/09/2026R$ 1,12mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12ALUP11 R$ 32,53500 contr.
- 24/09/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ALUP11 R$ 32,05700 contr.
- 23/09/2026R$ 1,20mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20ALUP11 R$ 32,25100 contr.
- 21/09/2026R$ 1,67mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67ALUP11 R$ 32,655.000 contr.
- 18/09/2026R$ 1,86mín R$ 1,86 · máx R$ 1,86ALUP11 R$ 32,701.000 contr.
- 17/09/2026R$ 1,74mín R$ 1,74 · máx R$ 1,74ALUP11 R$ 33,405.000 contr.
- 15/09/2026R$ 2,08mín R$ 2,08 · máx R$ 2,08ALUP11 R$ 33,415.000 contr.
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