Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,28
-33,33%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,43% acima do preço.
Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,28
- Breakeven
- R$ 34,01
- Chance de terminar dentro
- ~26%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,69
mercado −59% (barato)
Volatilidade implícita
30,2%
histórica de ALUP11: 49,1%
Delta
0,26
anda ~R$ 0,26 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,026
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,176 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,020 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,26 ≈ 26% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,28.
- Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,69 — −59%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 30,2% de vol contra 49,1% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 34,01 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,30 — precisa subir ~5% em 13 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,43ALUP11 R$ 32,30700 contr.
- 05/11/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,78ALUP11 R$ 32,151.400 contr.
- 04/11/2026R$ 0,49mín R$ 0,32 · máx R$ 0,49ALUP11 R$ 32,63700 contr.
- 30/10/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,35ALUP11 R$ 31,40200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,33mín R$ 0,28 · máx R$ 0,33ALUP11 R$ 31,295.200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,90ALUP11 R$ 32,05800 contr.
- 14/10/2026R$ 6,17mín R$ 6,17 · máx R$ 6,20ALUP11 R$ 39,081.700 contr.
- 09/10/2026R$ 6,82mín R$ 6,80 · máx R$ 7,50ALUP11 R$ 39,72800 contr.
- 08/10/2026R$ 6,50mín R$ 6,50 · máx R$ 6,50ALUP11 R$ 39,36500 contr.
- 05/10/2026R$ 2,90mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90ALUP11 R$ 36,19300 contr.
- 02/10/2026R$ 1,65mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ALUP11 R$ 33,51300 contr.
- 29/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70ALUP11 R$ 31,79100 contr.
- 24/09/2026R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 0,93ALUP11 R$ 32,051.400 contr.
- 17/09/2026R$ 1,57mín R$ 1,54 · máx R$ 1,57ALUP11 R$ 33,4010.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,54mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54ALUP11 R$ 32,97500 contr.
- 15/09/2026R$ 1,81mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81ALUP11 R$ 33,414.400 contr.
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