Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,32
+23,08%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
ALUP11 fechou a R$ 32,15 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,02% acima do preço.
Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,32
- Breakeven
- R$ 35,05
- Chance de terminar dentro
- ~21%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,42
mercado −24% (barato)
Volatilidade implícita
43,8%
histórica de ALUP11: 49,1%
Delta
0,21
anda ~R$ 0,21 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,031
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,105 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,018 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,21 ≈ 21% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,32.
- Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,42 — −24%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,8% de vol contra 49,1% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 35,05 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,15 — precisa subir ~9% em 14 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
14 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32ALUP11 R$ 32,15500 contr.
- 04/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ALUP11 R$ 32,632.500 contr.
- 03/11/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ALUP11 R$ 30,75100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ALUP11 R$ 31,4010.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,34ALUP11 R$ 31,7510.700 contr.
- 27/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ALUP11 R$ 33,021.000 contr.
- 15/10/2026R$ 5,10mín R$ 5,10 · máx R$ 5,10ALUP11 R$ 38,37500 contr.
- 05/10/2026R$ 2,66mín R$ 2,66 · máx R$ 2,77ALUP11 R$ 36,19900 contr.
- 02/10/2026R$ 1,05mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05ALUP11 R$ 33,51300 contr.
- 30/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ALUP11 R$ 32,53100 contr.
- 24/09/2026R$ 0,58mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58ALUP11 R$ 32,05500 contr.
- 23/09/2026R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,73ALUP11 R$ 32,25200 contr.
- 17/09/2026R$ 1,14mín R$ 1,12 · máx R$ 1,14ALUP11 R$ 33,405.500 contr.
- 15/09/2026R$ 1,34mín R$ 1,33 · máx R$ 1,34ALUP11 R$ 33,415.000 contr.
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