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ALUPK352

☆Call de ALUP11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,09

+50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento

ALUP11 fechou a R$ 32,63 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,97% acima do preço.

Histórico desde 25/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 35,32

ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~11%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ALUP11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,47

mercado −81% (barato)

Volatilidade implícita

27,4%

histórica de ALUP11: 49,0%

Delta

0,11

anda ~R$ 0,11 por R$ 1 de ALUP11

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 27,4%histórica (o que ALUP11 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,101 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,11 ≈ 11% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,47 — −81%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,4% de vol contra 49,0% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 35,32 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,63 — precisa subir ~8% em 15 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ALUP11 R$ 32,631.300 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ALUP11 R$ 30,75200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,29ALUP11 R$ 31,75200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,30ALUP11 R$ 33,0218.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ALUP11 R$ 32,051.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 5,65
    mín R$ 5,65 · máx R$ 5,65ALUP11 R$ 38,69100 contr.
  • 20/10/2026R$ 5,80
    mín R$ 4,57 · máx R$ 5,80ALUP11 R$ 38,493.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 4,57
    mín R$ 4,34 · máx R$ 4,57ALUP11 R$ 38,467.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,00
    mín R$ 2,95 · máx R$ 4,00ALUP11 R$ 38,371.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,95
    mín R$ 2,95 · máx R$ 2,95ALUP11 R$ 37,441.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90ALUP11 R$ 36,19100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90ALUP11 R$ 33,5110.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56ALUP11 R$ 32,66800 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,56ALUP11 R$ 32,532.400 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40ALUP11 R$ 31,5524.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46ALUP11 R$ 32,11200 contr.

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