Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,09
-18,18%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,63 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,50% acima do preço.
Histórico desde 24/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,09
- Breakeven
- R$ 35,82
- Chance de terminar dentro
- ~10%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,37
mercado −75% (barato)
Volatilidade implícita
31,3%
histórica de ALUP11: 49,0%
Delta
0,10
anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,082 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,09.
- Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,37 — −75%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 31,3% de vol contra 49,0% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 35,82 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,63 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ALUP11 R$ 32,63800 contr.
- 28/10/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14ALUP11 R$ 31,75200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14ALUP11 R$ 32,051.600 contr.
- 09/10/2026R$ 5,07mín R$ 5,07 · máx R$ 5,07ALUP11 R$ 39,72100 contr.
- 02/10/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ALUP11 R$ 33,51100 contr.
- 01/10/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56ALUP11 R$ 32,6617.700 contr.
- 30/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37ALUP11 R$ 32,53100 contr.
- 25/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ALUP11 R$ 32,11500 contr.
- 24/09/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34ALUP11 R$ 32,051.000 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.