Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,06
-33,33%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,63 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,57% acima do preço.
Histórico desde 17/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,06
- Breakeven
- R$ 36,79
- Chance de terminar dentro
- ~6%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,22
mercado −73% (barato)
Volatilidade implícita
35,2%
histórica de ALUP11: 49,0%
Delta
0,06
anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,052 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,06.
- Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,22 — −73%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 35,2% de vol contra 49,0% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 36,79 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,63 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
10 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ALUP11 R$ 32,634.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ALUP11 R$ 31,75200 contr.
- 27/10/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ALUP11 R$ 33,02100 contr.
- 26/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,15ALUP11 R$ 32,05200 contr.
- 23/10/2026R$ 3,20mín R$ 3,20 · máx R$ 3,20ALUP11 R$ 38,68100 contr.
- 07/10/2026R$ 2,95mín R$ 2,40 · máx R$ 2,95ALUP11 R$ 38,185.100 contr.
- 05/10/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,59ALUP11 R$ 36,19200 contr.
- 02/10/2026R$ 0,54mín R$ 0,46 · máx R$ 0,54ALUP11 R$ 33,5114.200 contr.
- 21/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALUP11 R$ 32,65200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44ALUP11 R$ 33,406.800 contr.
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