Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,05
0,00%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,63 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,10% acima do preço.
Histórico desde 17/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,05
- Breakeven
- R$ 37,28
- Chance de terminar dentro
- ~5%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,17
mercado −70% (barato)
Volatilidade implícita
37,0%
histórica de ALUP11: 49,0%
Delta
0,05
anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALUP11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,042 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,17 — −70%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,0% de vol contra 49,0% que ALUP11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 37,28 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,63 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ALUP11 R$ 32,63800 contr.
- 26/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,12ALUP11 R$ 32,05300 contr.
- 07/10/2026R$ 2,69mín R$ 2,69 · máx R$ 2,69ALUP11 R$ 38,18200 contr.
- 05/10/2026R$ 1,17mín R$ 1,17 · máx R$ 1,28ALUP11 R$ 36,19900 contr.
- 17/09/2026R$ 0,47mín R$ 0,45 · máx R$ 0,47ALUP11 R$ 33,4027.000 contr.
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