Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,08
+60,00%sobre o pregão anterior com negócio
ALUP11 fechou a R$ 32,15 — a opção está fora do dinheiro, strike 22,02% acima do preço.
Histórico desde 28/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,08
- Breakeven
- R$ 39,31
- Chance de terminar dentro
- ~5%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALUP11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALUP11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALUP11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALUP11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +190% (caro)
Volatilidade implícita
59,1%
histórica de ALUP11: 49,1%
Delta
0,05
anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de ALUP11
Theta por dia
R$ -0,015
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALUP11 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,029 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALUP11) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALUP11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,08.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,03 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,08 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 59,1% de vol contra 49,1% que ALUP11 realizou. Vol cara contra você — ALUP11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALUP11 acima de R$ 39,31 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALUP11 está a R$ 32,15 — precisa subir ~22% em 14 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08ALUP11 R$ 32,15100 contr.
- 29/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ALUP11 R$ 31,291.000 contr.
- 27/10/2026R$ 0,07mín R$ 0,01 · máx R$ 0,07ALUP11 R$ 33,02500 contr.
- 26/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,11ALUP11 R$ 32,057.100 contr.
- 22/10/2026R$ 1,21mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21ALUP11 R$ 38,56100 contr.
- 21/10/2026R$ 0,76mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ALUP11 R$ 38,69800 contr.
- 19/10/2026R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00ALUP11 R$ 38,50100 contr.
- 15/10/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 2,03ALUP11 R$ 38,3721.000 contr.
- 14/10/2026R$ 2,24mín R$ 1,92 · máx R$ 2,24ALUP11 R$ 39,086.100 contr.
- 13/10/2026R$ 2,20mín R$ 2,10 · máx R$ 2,34ALUP11 R$ 39,651.800 contr.
- 09/10/2026R$ 1,06mín R$ 0,70 · máx R$ 3,04ALUP11 R$ 39,7213.700 contr.
- 08/10/2026R$ 2,11mín R$ 1,50 · máx R$ 2,16ALUP11 R$ 39,3636.600 contr.
- 07/10/2026R$ 1,43mín R$ 1,08 · máx R$ 1,43ALUP11 R$ 38,183.000 contr.
- 06/10/2026R$ 1,00mín R$ 0,76 · máx R$ 1,06ALUP11 R$ 37,44500 contr.
- 05/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,74ALUP11 R$ 36,19900 contr.
- 02/10/2026R$ 0,19mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20ALUP11 R$ 33,51700 contr.
- 28/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08ALUP11 R$ 31,5532.500 contr.
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