Valor intrínseco
R$ 0,20
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 2,53
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 51,27
AXIA3 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~19%
aprox., pelo delta
Histórico da série AXIAT540 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de AXIA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do AXIA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 700 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de AXIA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
-0,19
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,013
variação do delta
Theta / dia
R$ 0,001
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,205
por 1% de vol
Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de AXIA3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 2,73.
- Preço: comprada a R$ 2,73 contra um preço justo de R$ 2,70 — +1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,0% de vol contra 27,9% que AXIA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,73 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,001/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com AXIA3 abaixo de R$ 51,27 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje AXIA3 está a R$ 53,80 — precisa cair ~5% em 700 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 2,73mín R$ 2,73 · máx R$ 2,87AXIA3 R$ 53,80200 contr.
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