BBASI223W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBAS3 R$ 23,20

Prêmio

R$ 1,08

+20,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,30 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,00

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,28

BBAS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~93%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBASI223W4 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,12prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 1,08 · usa a vol. histórica de BBAS3

Vol. implícita 22,7%Vol. histórica (BBAS3, 63 pregões) 30,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBAS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,93

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,177

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,93: a opção anda ~R$ 0,93 pra cada R$ 1 de BBAS3 e tem ~93% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,08.

Preço: comprada a R$ 1,08 contra um preço justo de R$ 1,12 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 22,7% de vol contra 30,5% que BBAS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBAS3 acima de R$ 23,28 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BBAS3 está a R$ 23,20 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~93% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 1,08
mín R$ 0,58 · máx R$ 1,15BBAS3 R$ 23,20117.900 contr.
17/09/2026R$ 0,90
mín R$ 0,69 · máx R$ 1,07BBAS3 R$ 22,7851.300 contr.
16/09/2026R$ 0,90
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,90BBAS3 R$ 22,71367.700 contr.
15/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,66BBAS3 R$ 22,0422.400 contr.
14/09/2026R$ 0,66
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,67BBAS3 R$ 22,1220.800 contr.
11/09/2026R$ 0,97
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,12BBAS3 R$ 22,491.100 contr.
10/09/2026R$ 1,16
mín R$ 0,78 · máx R$ 1,20BBAS3 R$ 22,802.500 contr.
09/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,78 · máx R$ 0,89BBAS3 R$ 22,1825.600 contr.
08/09/2026R$ 1,44
mín R$ 1,30 · máx R$ 1,50BBAS3 R$ 22,6016.200 contr.
04/09/2026R$ 1,08
mín R$ 0,89 · máx R$ 1,08BBAS3 R$ 22,5227.600 contr.
03/09/2026R$ 1,00
mín R$ 0,80 · máx R$ 1,43BBAS3 R$ 22,454.900 contr.
02/09/2026R$ 1,06
mín R$ 0,92 · máx R$ 1,06BBAS3 R$ 22,26400 contr.
01/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,46BBAS3 R$ 21,215.300 contr.
31/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27BBAS3 R$ 20,741.100 contr.
21/08/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08BBAS3 R$ 18,43200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BBAS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,71	R$ 0,58	R$ 1,15	R$ 1,08	R$ 23,20	R$ 0,30	—	64	117.900
17/09/2026	R$ 0,89	R$ 0,69	R$ 1,07	R$ 0,90	R$ 22,78	R$ 0,32	R$ 1,81	78	51.300
16/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,33	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 22,71	R$ 0,73	R$ 1,00	107	367.700
15/09/2026	R$ 0,66	R$ 0,54	R$ 0,66	R$ 0,57	R$ 22,04	R$ 0,53	R$ 0,74	20	22.400
14/09/2026	R$ 0,58	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 0,66	R$ 22,12	—	—	21	20.800
11/09/2026	R$ 1,12	R$ 0,94	R$ 1,12	R$ 0,97	R$ 22,49	R$ 0,02	—	5	1.100
10/09/2026	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 1,20	R$ 1,16	R$ 22,80	—	R$ 1,40	4	2.500
09/09/2026	R$ 0,89	R$ 0,78	R$ 0,89	R$ 0,78	R$ 22,18	—	—	5	25.600
08/09/2026	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 1,50	R$ 1,44	R$ 22,60	—	—	5	16.200
04/09/2026	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 22,52	—	—	5	27.600
03/09/2026	R$ 1,30	R$ 0,80	R$ 1,43	R$ 1,00	R$ 22,45	—	—	12	4.900
02/09/2026	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 22,26	R$ 0,84	—	4	400
01/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,41	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 21,21	—	—	8	5.300
31/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 20,74	—	—	3	1.100
21/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 18,43	—	—	2	200

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