BBASI225W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBAS3 R$ 23,20

Prêmio

R$ 0,89

+15,58% vs. pregão anterior

compra R$ 0,45 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,75

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,34

BBAS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~83%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBASI225W4 a partir de 15/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,92prêmio −3% vs. justomercado R$ 0,89 · usa a vol. histórica de BBAS3

Vol. implícita 27,3%Vol. histórica (BBAS3, 63 pregões) 30,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBAS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,83

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,287

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,83: a opção anda ~R$ 0,83 pra cada R$ 1 de BBAS3 e tem ~83% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,89.

Preço: comprada a R$ 0,89 contra um preço justo de R$ 0,92 — −3%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 27,3% de vol contra 30,5% que BBAS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,89 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBAS3 acima de R$ 23,34 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BBAS3 está a R$ 23,20 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~83% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (45)

18/09/2026R$ 0,89
mín R$ 0,51 · máx R$ 1,02BBAS3 R$ 23,20299.200 contr.
17/09/2026R$ 0,77
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,90BBAS3 R$ 22,78148.500 contr.
16/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,70BBAS3 R$ 22,71237.700 contr.
15/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,59BBAS3 R$ 22,04169.700 contr.
14/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,62BBAS3 R$ 22,1212.900 contr.
11/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,85BBAS3 R$ 22,491.900 contr.
10/09/2026R$ 0,91
mín R$ 0,91 · máx R$ 0,91BBAS3 R$ 22,80200 contr.
09/09/2026R$ 0,64
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,77BBAS3 R$ 22,18200 contr.
08/09/2026R$ 1,09
mín R$ 1,01 · máx R$ 1,32BBAS3 R$ 22,6033.000 contr.
04/09/2026R$ 0,91
mín R$ 0,78 · máx R$ 0,92BBAS3 R$ 22,524.800 contr.
03/09/2026R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 1,23BBAS3 R$ 22,45400 contr.
02/09/2026R$ 0,93
mín R$ 0,45 · máx R$ 1,07BBAS3 R$ 22,269.800 contr.
01/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39BBAS3 R$ 21,21300 contr.
31/08/2026R$ 0,23
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26BBAS3 R$ 20,7456.500 contr.
27/08/2026R$ 0,09
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09BBAS3 R$ 19,9720.000 contr.
21/08/2026R$ 0,07
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07BBAS3 R$ 18,43224.300 contr.
13/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08BBAS3 R$ 18,21200 contr.
14/07/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20BBAS3 R$ 20,59110.000 contr.
26/09/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02BBAS3 R$ 22,11102.400 contr.
25/09/2025R$ 0,02
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,05BBAS3 R$ 21,79545.200 contr.
24/09/2025R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,41BBAS3 R$ 22,111.625.100 contr.
23/09/2025R$ 0,08
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,13BBAS3 R$ 21,51230.100 contr.
20/09/2025R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,30BBAS3 R$ 21,62272.600 contr.
18/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,50BBAS3 R$ 22,10133.600 contr.
17/09/2025R$ 0,18
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,31BBAS3 R$ 21,8796.000 contr.
16/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,34BBAS3 R$ 21,9412.400 contr.
15/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,39BBAS3 R$ 21,8214.600 contr.
12/09/2025R$ 0,51
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,54BBAS3 R$ 22,3113.000 contr.
11/09/2025R$ 0,52
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,65BBAS3 R$ 22,22374.500 contr.
10/09/2025R$ 0,41
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,53BBAS3 R$ 22,0560.800 contr.
09/09/2025R$ 0,24
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24BBAS3 R$ 21,402.000 contr.
08/09/2025R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,22BBAS3 R$ 20,9525.900 contr.
05/09/2025R$ 0,23
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,29BBAS3 R$ 21,1539.200 contr.
04/09/2025R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13BBAS3 R$ 20,42300 contr.
03/09/2025R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11BBAS3 R$ 20,28200 contr.
02/09/2025R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14BBAS3 R$ 20,426.700 contr.
01/09/2025R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21BBAS3 R$ 21,092.000 contr.
30/08/2025R$ 0,25
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25BBAS3 R$ 21,3910.700 contr.
28/08/2025R$ 0,24
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,26BBAS3 R$ 21,0515.400 contr.
27/08/2025R$ 0,09
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,15BBAS3 R$ 20,631.300 contr.
26/08/2025R$ 0,11
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,13BBAS3 R$ 20,381.200 contr.
25/08/2025R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15BBAS3 R$ 20,051.900 contr.
22/08/2025R$ 0,15
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15BBAS3 R$ 20,501.100 contr.
21/08/2025R$ 0,10
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10BBAS3 R$ 19,69200 contr.
15/08/2025R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21BBAS3 R$ 20,65200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BBAS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 1,02	R$ 0,89	R$ 23,20	R$ 0,45	—	83	299.200
17/09/2026	R$ 0,68	R$ 0,53	R$ 0,90	R$ 0,77	R$ 22,78	R$ 0,53	—	75	148.500
16/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,24	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 22,71	R$ 0,59	R$ 1,50	56	237.700
15/09/2026	R$ 0,59	R$ 0,43	R$ 0,59	R$ 0,43	R$ 22,04	R$ 0,03	—	35	169.700
14/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,45	R$ 0,62	R$ 0,54	R$ 22,12	R$ 0,43	R$ 0,55	18	12.900
11/09/2026	R$ 0,82	R$ 0,70	R$ 0,85	R$ 0,76	R$ 22,49	R$ 0,68	—	7	1.900
10/09/2026	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 22,80	—	—	1	200
09/09/2026	R$ 0,77	R$ 0,64	R$ 0,77	R$ 0,64	R$ 22,18	R$ 0,10	—	2	200
08/09/2026	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,32	R$ 1,09	R$ 22,60	—	—	9	33.000
04/09/2026	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,92	R$ 0,91	R$ 22,52	—	—	6	4.800
03/09/2026	R$ 1,23	R$ 0,83	R$ 1,23	R$ 0,83	R$ 22,45	—	—	4	400
02/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 1,07	R$ 0,93	R$ 22,26	—	R$ 0,94	58	9.800
01/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,35	R$ 0,39	R$ 0,36	R$ 21,21	—	R$ 1,35	3	300
31/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,26	R$ 0,23	R$ 20,74	—	R$ 0,72	11	56.500
27/08/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 19,97	—	R$ 0,72	2	20.000
21/08/2026	R$ 0,06	R$ 0,05	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 18,43	R$ 0,06	—	9	224.300
13/08/2026	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 18,21	—	R$ 0,61	2	200
14/07/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 20,59	—	—	1	110.000
26/09/2025	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 22,11	—	—	24	102.400
25/09/2025	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,05	R$ 0,02	R$ 21,79	R$ 0,02	R$ 0,03	144	545.200
24/09/2025	R$ 0,20	R$ 0,09	R$ 0,41	R$ 0,09	R$ 22,11	R$ 0,08	R$ 0,10	256	1.625.100
23/09/2025	R$ 0,10	R$ 0,05	R$ 0,13	R$ 0,08	R$ 21,51	R$ 0,05	R$ 0,08	118	230.100
20/09/2025	R$ 0,30	R$ 0,11	R$ 0,30	R$ 0,11	R$ 21,62	R$ 0,10	R$ 0,11	86	272.600
18/09/2025	R$ 0,41	R$ 0,25	R$ 0,50	R$ 0,27	R$ 22,10	R$ 0,25	R$ 0,40	85	133.600
17/09/2025	R$ 0,26	R$ 0,16	R$ 0,31	R$ 0,18	R$ 21,87	R$ 0,17	R$ 0,22	43	96.000
16/09/2025	R$ 0,34	R$ 0,24	R$ 0,34	R$ 0,27	R$ 21,94	R$ 0,26	R$ 0,30	16	12.400
15/09/2025	R$ 0,38	R$ 0,27	R$ 0,39	R$ 0,27	R$ 21,82	R$ 0,10	R$ 0,51	13	14.600
12/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,54	R$ 0,51	R$ 22,31	R$ 0,25	R$ 0,59	22	13.000
11/09/2025	R$ 0,47	R$ 0,46	R$ 0,65	R$ 0,52	R$ 22,22	R$ 0,21	R$ 0,70	31	374.500
10/09/2025	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,53	R$ 0,41	R$ 22,05	R$ 0,21	R$ 0,50	35	60.800
09/09/2025	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 21,40	R$ 0,06	R$ 0,25	7	2.000
08/09/2025	R$ 0,22	R$ 0,14	R$ 0,22	R$ 0,14	R$ 20,95	R$ 0,06	R$ 0,30	7	25.900
05/09/2025	R$ 0,19	R$ 0,07	R$ 0,29	R$ 0,23	R$ 21,15	R$ 0,10	R$ 0,35	20	39.200
04/09/2025	R$ 0,12	R$ 0,11	R$ 0,13	R$ 0,11	R$ 20,42	R$ 0,06	R$ 0,34	3	300
03/09/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 20,28	R$ 0,06	R$ 0,24	2	200
02/09/2025	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 0,14	R$ 0,12	R$ 20,42	R$ 0,06	R$ 0,26	13	6.700
01/09/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 21,09	R$ 0,04	R$ 0,21	1	2.000
30/08/2025	R$ 0,24	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 21,39	—	R$ 0,50	9	10.700
28/08/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,26	R$ 0,24	R$ 21,05	—	R$ 0,45	15	15.400
27/08/2025	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,15	R$ 0,09	R$ 20,63	—	R$ 0,50	9	1.300
26/08/2025	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,13	R$ 0,11	R$ 20,38	—	R$ 0,40	12	1.200
25/08/2025	R$ 0,12	R$ 0,10	R$ 0,15	R$ 0,11	R$ 20,05	R$ 0,10	—	10	1.900
22/08/2025	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 20,50	—	—	2	1.100
21/08/2025	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 19,69	—	—	2	200
15/08/2025	R$ 0,21	R$ 0,17	R$ 0,21	R$ 0,17	R$ 20,65	—	—	2	200

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