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BBASI235W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBAS3 R$ 23,20
Prêmio
R$ 0,38
+40,74% vs. pregão anterior
compra R$ 0,25 · venda R$ 0,44
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,38

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,83

BBAS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~45%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBASI235W4 a partir de 14/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,31prêmio +24% vs. justo (caro)mercado R$ 0,38 · usa a vol. histórica de BBAS3
Vol. implícita 36,4%Vol. histórica (BBAS3, 63 pregões) 30,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBAS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,45

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,338

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,037

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,45: a opção anda ~R$ 0,45 pra cada R$ 1 de BBAS3 e tem ~45% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,38.

  • Preço: comprada a R$ 0,38 contra um preço justo de R$ 0,31 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,4% de vol contra 30,5% que BBAS3 realizou. Vol cara contra você — BBAS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBAS3 acima de R$ 23,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBAS3 está a R$ 23,20 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (39)

  • 18/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,41BBAS3 R$ 23,2049.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,37BBAS3 R$ 22,7899.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,30BBAS3 R$ 22,7124.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,23BBAS3 R$ 22,0449.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24BBAS3 R$ 22,12181.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,47BBAS3 R$ 22,497.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,51BBAS3 R$ 22,801.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38BBAS3 R$ 22,18600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,78BBAS3 R$ 22,6041.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,55BBAS3 R$ 22,5216.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,72BBAS3 R$ 22,4513.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,65BBAS3 R$ 22,264.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,20BBAS3 R$ 21,2116.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12BBAS3 R$ 20,74333.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04BBAS3 R$ 18,60900 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06BBAS3 R$ 18,43262.000 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01BBAS3 R$ 21,79400 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,04BBAS3 R$ 22,1198.200 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02BBAS3 R$ 21,5146.000 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04BBAS3 R$ 21,62148.800 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,11BBAS3 R$ 22,1052.000 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,07BBAS3 R$ 21,8783.800 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,10BBAS3 R$ 21,9479.200 contr.
  • 15/09/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,14BBAS3 R$ 21,8217.800 contr.
  • 12/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17BBAS3 R$ 22,3155.800 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,22BBAS3 R$ 22,2218.200 contr.
  • 10/09/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,18BBAS3 R$ 22,0531.200 contr.
  • 09/09/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05BBAS3 R$ 21,405.100 contr.
  • 05/09/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,11BBAS3 R$ 21,152.300 contr.
  • 02/09/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06BBAS3 R$ 20,42200 contr.
  • 30/08/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09BBAS3 R$ 21,39600 contr.
  • 28/08/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09BBAS3 R$ 21,05200 contr.
  • 27/08/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06BBAS3 R$ 20,63200 contr.
  • 26/08/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04BBAS3 R$ 20,38300 contr.
  • 25/08/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05BBAS3 R$ 20,05800 contr.
  • 21/08/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05BBAS3 R$ 19,698.000 contr.
  • 19/08/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05BBAS3 R$ 19,806.600 contr.
  • 18/08/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14BBAS3 R$ 21,071.000 contr.
  • 14/08/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,16BBAS3 R$ 19,856.800 contr.

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