BBASI240W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBAS3 R$ 23,20

Prêmio

R$ 0,19

+26,67% vs. pregão anterior

compra R$ 0,17 · venda R$ 0,25

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 24,14

BBAS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~28%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBASI240W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,14prêmio +32% vs. justo (caro)mercado R$ 0,19 · usa a vol. histórica de BBAS3

Vol. implícita 34,8%Vol. histórica (BBAS3, 63 pregões) 30,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBAS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,28

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,301

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de BBAS3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,14 — +32%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 34,8% de vol contra 30,5% que BBAS3 realizou. Vol cara contra você — BBAS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBAS3 acima de R$ 24,14 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BBAS3 está a R$ 23,20 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

18/09/2026R$ 0,19
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,23BBAS3 R$ 23,2089.900 contr.
17/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,23BBAS3 R$ 22,7876.000 contr.
16/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,18BBAS3 R$ 22,7192.000 contr.
15/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14BBAS3 R$ 22,0484.900 contr.
14/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,16BBAS3 R$ 22,1297.600 contr.
11/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,38BBAS3 R$ 22,4910.700 contr.
10/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,39BBAS3 R$ 22,8013.500 contr.
09/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,36BBAS3 R$ 22,1836.600 contr.
08/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,53BBAS3 R$ 22,6013.400 contr.
04/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30BBAS3 R$ 22,52800 contr.
03/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,56BBAS3 R$ 22,451.400 contr.
02/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,47BBAS3 R$ 22,261.000 contr.
01/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10BBAS3 R$ 21,21119.400 contr.
31/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10BBAS3 R$ 20,7421.700 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BBAS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,23	R$ 0,19	R$ 23,20	R$ 0,17	R$ 0,25	82	89.900
17/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,11	R$ 0,23	R$ 0,15	R$ 22,78	R$ 0,10	R$ 0,16	137	76.000
16/09/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 22,71	R$ 0,12	R$ 0,20	22	92.000
15/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,14	R$ 0,10	R$ 22,04	R$ 0,09	R$ 0,55	28	84.900
14/09/2026	R$ 0,16	R$ 0,11	R$ 0,16	R$ 0,14	R$ 22,12	R$ 0,12	R$ 0,23	42	97.600
11/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,23	R$ 0,38	R$ 0,23	R$ 22,49	R$ 0,22	—	34	10.700
10/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,32	R$ 0,39	R$ 0,36	R$ 22,80	R$ 0,20	R$ 0,36	16	13.500
09/09/2026	R$ 0,36	R$ 0,21	R$ 0,36	R$ 0,22	R$ 22,18	—	R$ 0,24	20	36.600
08/09/2026	R$ 0,43	R$ 0,37	R$ 0,53	R$ 0,37	R$ 22,60	—	R$ 0,82	13	13.400
04/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,29	R$ 0,30	R$ 0,29	R$ 22,52	—	R$ 3,30	2	800
03/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,31	R$ 0,56	R$ 0,36	R$ 22,45	R$ 0,30	R$ 0,58	4	1.400
02/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,36	R$ 0,47	R$ 0,36	R$ 22,26	—	R$ 0,43	6	1.000
01/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 21,21	—	—	2	119.400
31/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 20,74	—	—	3	21.700

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.