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BBASI245W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBAS3 R$ 23,20
Prêmio
R$ 0,10
+11,11% vs. pregão anterior
compra R$ 0,09 · venda R$ 0,14
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 24,55

BBAS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~17%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBASI245W4 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +71% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de BBAS3
Vol. implícita 36,1%Vol. histórica (BBAS3, 63 pregões) 30,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBAS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,17

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,214

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de BBAS3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,06 — +71%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,1% de vol contra 30,5% que BBAS3 realizou. Vol cara contra você — BBAS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBAS3 acima de R$ 24,55 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBAS3 está a R$ 23,20 — precisa subir ~6% em 7 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,13BBAS3 R$ 23,20109.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,12BBAS3 R$ 22,7881.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10BBAS3 R$ 22,7158.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09BBAS3 R$ 22,0458.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,11BBAS3 R$ 22,1290.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18BBAS3 R$ 22,497.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,24BBAS3 R$ 22,8015.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,25BBAS3 R$ 22,1856.800 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,41BBAS3 R$ 22,601.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26BBAS3 R$ 22,521.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,35BBAS3 R$ 22,458.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31BBAS3 R$ 22,261.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11BBAS3 R$ 21,2160.700 contr.

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